O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki to‘g‘risida” (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1995-y., 12-son, 247-modda), “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996-y., 5-6-son, 54-modda) qonunlari va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010-yil 26-noyabrdagi PQ–1438-son “2011 — 2015-yillarda respublika moliya-bank tizimini yanada isloh qilish va barqarorligini oshirish hamda yuqori xalqaro reyting ko‘rsatkichlariga erishishning ustuvor yo‘nalishlari to‘g‘risida”gi (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2010-y., 48-son, 442-modda) qaroriga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvi qaror qiladi:

1. Tijorat banklarining bank tavakkalchiliklarini boshqarishiga nisbatan qo‘yiladigan talablar to‘g‘risida nizom ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2. Mazkur qaror O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan kundan boshlab o‘n kun o‘tgandan keyin kuchga kiradi.

Mazkur Nizom O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki to‘g‘risida” (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1995-y., 12-son, 247-modda), “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida” (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996-y., 5-6-son, 54-modda) qonunlari va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010-yil 26-noyabrdagi PQ-1438-sonli “2011 — 2015-yillarda respublika moliya-bank tizimini yanada isloh qilish va barqarorligini oshirish hamda yuqori xalqaro reyting ko‘rsatkichlariga erishishning ustuvor yo‘nalishlari to‘g‘risida”gi qaroriga (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2010-y., 48-son, 442-modda) muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan tijorat banklarining (keyingi o‘rinlarda banklar deb yuritiladi) bank tavakkalchiliklarini boshqarishiga qo‘yiladigan talablarni belgilaydi.

1. Bank tavakkalchiligi — bank faoliyatiga ta’sir qiluvchi iqtisodiy, moliyaviy, ijtimoiy, siyosiy, texnologik ichki va (yoki) tashqi omillarga bog‘liq bo‘lgan holatlar natijasida bank faoliyatiga xos bo‘lgan moliyaviy zararlar ko‘rish va (yoki) bank likvidligi (bank o‘z majburiyatlarini vaqtida bajarish qobiliyati)ni to‘liq yoki qisman yo‘qotish xavfining mavjudligi.

2. Bank faoliyatida, asosan, quyidagi bank tavakkalchiliklari yuzaga kelishi mumkin:

a) kredit tavakkalchiligi — qarzdorning shartnomada belgilangan shartlar bo‘yicha bank oldidagi o‘z moliyaviy majburiyatlarini qisman yoki to‘liq bajara olmasligi natijasida bankda yuzaga keladigan moliyaviy yo‘qotish bilan bog‘liq tavakkalchilik;

b) bozor tavakkalchiligi — bankning qimmatli qog‘ozlar portfelidagi instrumentlari narxlarining, shuningdek, chet el valyutasi va qimmatbaho metallar kurslarining salbiy o‘zgarishi natijasida bankda yuzaga keladigan moliyaviy yo‘qotish bilan bog‘liq tavakkalchilik. Bozor tavakkalchiligi fond, valyuta va foiz tavakkalchiliklarini o‘z ichiga oladi, bunda:

fond tavakkalchiligi — qimmatli qog‘ozlar portfelidagi instrumentlarning bozor narxlaridagi salbiy o‘zgarishi natijasida bankda yuzaga keladigan moliyaviy yo‘qotish bilan bog‘liq tavakkalchilik;

valyuta tavakkalchiligi — chet el valyutasi va qimmatbaho metallarning ochiq pozitsiyalari bo‘yicha shu chet el valyutalari kurslari va qimmatbaho metallar baholarining o‘zgarishi natijasida bankda yuzaga keladigan moliyaviy yo‘qotish bilan bog‘liq tavakkalchilik;

foiz tavakkalchiligi — aktivlar, passivlar va ko‘zda tutilmagan holatlardagi instrumentlar bo‘yicha foiz stavkalarining salbiy o‘zgarishi natijasida bankda yuzaga keladigan moliyaviy yo‘qotish bilan bog‘liq tavakkalchilik;

v) likvidlilik tavakkalchiligi — bankning o‘z moliyaviy majburiyatlarini to‘liq yoki qisman bajara olmasligi natijasida bankda yuzaga keladigan moliyaviy yo‘qotish bilan bog‘liq tavakkalchilik. Bankning likvidlilik tavakkalchiligi asosan, aktiv va passivlarning so‘ndirilish muddatlarining o‘zaro nomuvofiqligi oqibatida yuzaga keladi. Bankning likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish “Tijorat banklarining likvidliligini boshqarishga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risidagi nizom (ro‘yxat raqami 2709, 2015-yil 13-avgust) talablari asosida amalga oshiriladi;

g) operatsion tavakkalchilik — bankning ichki tizimlari, jarayonlari, axborot texnologiyalari, xodimlar harakatlarida yo‘l qo‘yilgan xatoliklar yoki tashqi tabiiy jarayonlar, shu jumladan tabiiy ofatlar, natijasida bankda yuzaga keladigan moliyaviy yo‘qotish bilan bog‘liq tavakkalchilik;

d) mamlakat tavakkalchiligi — bankning xorijiy hamkorlari tomonidan iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy o‘zgarishlar sababli o‘z moliyaviy majburiyatlarini bajara olmasligi natijasida bankda yuzaga keladigan moliyaviy yo‘qotish bilan bog‘liq tavakkalchilik;

e) huquqiy tavakkalchilik — bank tomonidan normativ-huquqiy hujjatlar va tuzilgan shartnomalarga rioya qilinmaslik, ish jarayonida huquqiy xatoliklarga (noto‘g‘ri yuridik maslahat yoki hujjatlarni noto‘g‘ri tuzilishi) yo‘l qo‘yilishi, huquq tizimidagi kamchiliklar, hamkorlar tomonidan normativ-huquqiy hujjatlarning buzilishi natijasida bankda yuzaga keladigan moliyaviy yo‘qotish bilan bog‘liq tavakkalchilik;

j) biznesda obro‘-e’tiborni yo‘qotish tavakkalchiligi — bankning moliyaviy barqarorligi to‘g‘risida omma ichida salbiy tasavvur yuzaga kelishi sababli, mijozlar sonining kamayishi, ko‘rsatilayotgan xizmat sifatining tushishi natijasida, bankda zararlar yuzaga kelishi tavakkalchiligi;

z) firibgarlik tavakkalchiligi — bankda xodimlar, mijozlar va boshqa hamkorlarning firibgarlik yoki boshqa jinoiy xatti-harakatlari oqibatida moliyaviy zararlar ko‘rish xatari. Bankdan naqd pul va boshqa qimmatliklarning o‘g‘irlanishi hamda bank xodimlari tomonidan ataylab moliyaviy hisob va hisobotlarda zararlarni (vaqtincha yoki tekshirish orqali aniqlanguncha) yashirilishi natijasida bankning moliyaviy ziyon ko‘rishi.

3. Bank tavakkalchiliklarini boshqarish — bank o‘z faoliyatini yuritishi va bank operatsiyalarini o‘tkazishida paydo bo‘lishi mumkin bo‘lgan tavakkalchiliklarni aniqlash, ularning oldini olish, bartaraf etish, kamaytirish va ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni boshqa moliyaviy vositalar orqali qoplash bo‘yicha bank tomonidan amalga oshiriladigan harakatlar majmui tushuniladi.

4. Bank faoliyatidagi tavakkalchiliklarni boshqarish quyidagi asosiy maqsadlarda tashkil etiladi:

bank omonatchilari va kreditorlari, aksiyadorlari manfaatlarini himoya qilish;

bank tavakkalchiliklarini kamaytirish, bartaraf etish va oldini olish;

bank faoliyatining yetarli darajadagi barqarorligini ta’minlash.

5. Banklardan bank tavakkalchiliklarini boshqarishda quyidagilar talab etiladi:

bank faoliyati va uning atrofidagi muhitning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga oluvchi, aniq ifodalangan va hujjatlashtirilgan tavakkalchiliklarni boshqarish siyosatini ishlab chiqish;

bank tavakkalchiligini boshqarish vazifalari yuklangan tarkibiy bo‘linmani tashkil etish;

bank tavakkalchiligini boshqarish bo‘linmasini tajribali va malakali mutaxassislar bilan ta’minlash;

bank yangi xizmatlarni joriy qilishda, yirik bitimlarni tuzishda, xorijiy moliya institutlari bilan aloqa o‘rnatishda, investitsiyalar kiritishda, chet el valyutasidagi mablag‘larni aktivlarga joylashtirishda, yangi xodimlarni ishga qabul qilishda hamda boshqa bank tavakkalchiligi yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan bank operatsiyalarini tavakkalchilikni yuzaga kelishi va uni bartaraf etish, oldini olish, kamaytirish nuqtai nazaridan bank tavakkalchiligini boshqarish bo‘linmasi bilan kelishuvni amalga oshirish.

6. Bank tavakkalchiligini boshqarish bo‘linmasi xodimlari quyidagi talablarga javob berishlari lozim:

bajarayotgan vazifalari xususiyatiga mos bo‘lgan oliy ma’lumotga ega bo‘lishi;

bankning kredit, valyuta, depozit va qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha operatsiyalari, buxgalteriya hisobi va hisoboti, yuridik xizmati va axborotlashtirish bo‘limlarida kamida ikki yil ish stajiga va kasbiy malakaga ega bo‘lishi (bo‘linma rahbari uchun bankning mazkur bo‘limlarida kamida ikki yil rahbarlik lavozimida yoki bo‘linmada kamida to‘rt yil ish staji va kasbiy malakaga ega bo‘lish talab etiladi);

tegishli xodimlar milliy va xalqaro buxgalteriya hisobi, xalqaro audit standartlari qoidalarini qo‘llash, bank nazorati bo‘yicha Bazel qo‘mitasi tamoyillari va standartlari hamda xalqaro reyting kompaniyalarining bank faoliyatini baholash uslubiyoti bo‘yicha bilimlarga ega bo‘lishi va bank tavakkalchiliklari bo‘yicha maxsus kurslarda malakalarini oshirishi.

7. Quyidagilar bank tavakkalchiligini boshqarish bo‘linmasining vazifalari hisoblanadi:

bank faoliyatida uchrashi mumkin bo‘lgan barcha tavakkalchiliklar ro‘yxatini yuritish, ularning yuzaga kelish omillarini o‘rganish va monitoring qilish hamda tavakkalchiliklarni boshqarish bo‘yicha barcha choralarni ko‘rish;

bank tavakkalchiliklarini baholash;

bank faoliyatida bank tavakkalchiliklarini boshqarish borasida qabul qilinishi lozim bo‘lgan choralar, talablar va me’yorlarni bank Boshqaruvi organi muhokamasiga kiritish;

normativ-huquqiy hujjatlar talablariga asosan bank tavakkalchiliklarini qoplash uchun zaxiralarni shakllantirish yuzasidan choralar ko‘rish;

bank xizmatlari va operatsiyalarini amalga oshirish bo‘yicha bankning ichki hujjatlari loyihasini ishlab chiqishda va bank xodimlarining lavozim majburiyatlarini belgilashda qatnashish;

joriy qilinayotgan yangi bank xizmatlari va operatsiyalari, bitimlar yuzasidan takliflar tayyorlash;

bank xizmatlarini ko‘rsatish va operatsiyalarini amalga oshirish tartiblarini takomillashtirish;

bank kredit (investitsiya) portfelini kredit (investitsiya) turi, qarzdor (emitent)ning iqtisodiyot tarmog‘i, hududi, kredit ta’minoti, maqsadi, foizi va undirish muddatlari bo‘yicha alohida-alohida monitoring o‘rnatish va ularni tahlil qilish;

muammoli kreditlarni, ularning iqtisodiyotning qaysi sohasiga tegishliligini, muammoga aylanganlik sababini, ushbu kreditlarni ajratish va monitoring qilish jarayonlarini o‘rganish natijasida tegishli xulosalar qilish va takliflar tayyorlash;

kredit tavakkalchiligini aniqlash va oldini olish maqsadida kredit olgan shaxslar bo‘yicha ma’lumotlarni umumlashtirish va tegishli xulosalar qilish;

bank axborotlari bazasiga ruxsatsiz kirishdan ishonchli himoyalashni ta’minlovchi dasturlarni ishlab chiqish va takomillashtirishda ishtirok etish;

bank xodimlari tomonidan bank xizmatlarini ko‘rsatishda va bank operatsiyalarini amalga oshirishda o‘z lavozim majburiyatlari va vazifalariga hamda normativ-huquqiy hujjatlarga qat’iy amal qilinishini ta’minlash yuzasidan choralar ko‘rish;

bankning moliyaviy holatini, likvidliligini stress-testdan o‘tkazish va mijozlarni skoring tahlil qilish uslublarini ishlab chiqish va ularning qo‘llanilishini ta’minlash;

bankda amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan barcha xizmat (omonat va kredit) turlari va operatsiyalar ro‘yxatini yuritish;

jahondagi moliya va iqtisodiy sohalarda, shu jumladan milliy iqtisodiyotda yuz berayotgan o‘zgarishlarni o‘rganish, kuzatish va lozim bo‘lsa takliflar tayyorlash;

bank menejmenti va texnologiyalari, shu jumladan bank tavakkalchiliklarini boshqarish bo‘yicha xalqaro va xorijiy banklar tajribalarini va bu borada yangiliklarni o‘rganish va takliflar tayyorlash;

har yarim yilda, bank Boshqaruvi va bank Kengashining tavakkalchiliklarni nazorat qilish Qo‘mitasi yig‘ilishlarida muhokama qilish uchun bank tavakkalchiliklarini boshqarish borasida olib borilayotgan ishlar natijalari bo‘yicha hisobotlar berish.

8. Banklar o‘z faoliyatlaridan kelib chiqqan holda tavakkalchiliklarni boshqarish bo‘yicha qo‘shimcha choralar belgilashi mumkin.

9. Bank tavakkalchiligini boshqarish bo‘linmasi bevosita bank Boshqaruvi raisiga hisobdor va bankning boshqa bo‘linmalaridan mustaqildir.

10. Banklar o‘z foydalari hisobidan qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda bank tavakkalchiliklari oqibatida yuzaga keladigan zararlarni qoplash bo‘yicha fondlar tashkil etishi mumkin.