Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида»ги ва «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги қонунларига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқаруви қарор қилади:

1. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг 2023 йил 7 мартдаги 4/11-сон қарори (рўйхат рақами 3427, 2023 йил 18 апрель) (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 19.04.2023 й., 10/23/3427/0218-сон) билан тасдиқланган Банклар ва банклар гуруҳларининг таваккалчиликларни бошқариш тизимига доир талаблар тўғрисидаги низомга иловага мувофиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин.

2. Мазкур қарор расмий эълон қилинган кундан эътиборан уч ойдан кейин кучга киради.

1. 1-бандда:

бешинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«комплаенс таваккалчилиги — Ўзбекистон Республикасининг қонунчилик ҳужжатлари, банкнинг ички ҳужжатлари, шунингдек банк фаолиятига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган хорижий мамлакатларнинг ҳужжатларига риоя этилмаслиги натижасида юзага келиши мумкин бўлган зарар (йўқотиш) кўриш ва (ёки) режалаштирилган даромадни олмаслик эҳтимоллиги;»;

қуйидаги мазмундаги еттинчи ва саккизинчи хатбошилар билан тўлдирилсин:

«банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги — бозордаги фоиз ставкалари ўзгаришининг банк портфелидаги активлар ва мажбуриятларга таъсир қилиши натижасида зарар (йўқотиш) кўриш ва (ёки) режалаштирилган даромадни олмаслик эҳтимоллиги;

мамлакат таваккалчилиги — хорижий мамлакатдаги сиёсий, иқтисодий, ижтимоий вазият ёки мазкур мамлакатдаги бошқа ўзгаришлар оқибатида юзага келиши мумкин бўлган зарар (йўқотиш) кўриш ва (ёки) режалаштирилган даромадни олмаслик эҳтимоллиги;»;

еттинчи — ўн учинчи хатбошилар тегишли равишда тўққизинчи — ўн бешинчи хатбошилар деб ҳисоблансин;

ўн тўртинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«сезиларли таваккалчиликлар — банкнинг кредит, ликвидлилик, бозор, операцион, комплаенс, мамлакат таваккалчиликлари ва банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги;»;

қуйидаги мазмундаги хатбошилар билан тўлдирилсин:

«савдо портфели — банк томонидан молиявий инструментлар нархларидаги қисқа муддатли тебранишлардан фойда олиш мақсадида кейинчалик сотиш ва (ёки) таваккалчиликларни хеджирлаш мақсадида харид қилинган молиявий инструментлар йиғиндиси;

банк портфели — банкнинг савдо портфелига киритилмаган ҳамда муддати тугагунига қадар банк баланси ёки балансдан ташқари моддаларида сақланувчи активлар ва мажбуриятлар йиғиндиси;

операцион бардошлилик — банкнинг фавқулодда вазиятларда ва кўзда тутилмаган ҳолатларда муҳим операциялари узлуксизлигини таъминлай олиш қобилияти;

муҳим операция — банк томонидан амалга ошириладиган операция бўлиб, уни амалга оширишдаги узилишлар (тўхташлар) банк фаолияти барқарорлиги ва (ёки) банк тизими барқарорлигига сезиларли путур етказиши мумкин.».

2. Қуйидаги мазмундаги 4¹-банд билан тўлдирилсин:

«4¹. Банкнинг таваккалчиликларни бошқариш тизими банк фаолияти хусусиятларидан келиб чиқиб сезиларли таваккалчиликлардан ташқари бошқа таваккалчиликларни ўз ичига олиши мумкин.

Бунда, банк мазкур таваккалчиликлар ўз вақтида аниқланиши, баҳоланиши, мониторинг қилиниши ва улар бўйича ҳисобот тайёрланиши, назорат қилиниши ҳамда мазкур таваккалчиликларнинг камайтирилишини таъминлаши лозим.».

3. 7-банд қуйидаги мазмундаги хатбоши билан тўлдирилсин:

«Асосий банк мазкур ҳисоб-китобларни ҳар йили банкнинг йиллик молиявий ҳисоботи Марказий банкка тақдим этилган вақтдан бошлаб бир ой ичида Марказий банкка тақдим этиши лозим.».

4. 10-банднинг иккинчи хатбошисидаги «9-бандида» деган сўз «8-бандида» деган сўз билан алмаштирилсин.

5. 14-банднинг учинчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«кредит, ликвидлилик, бозор, операцион, мамлакат таваккалчиликларини ва банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини стресс-тестдан ўтказиш услубиёти ва воситалари;».

6. 15-банддаги «ҳар чоракда» деган сўзлар «бир йилда» деган сўзлар билан алмаштирилсин.

7. 29-банд қуйидаги мазмундаги хатбоши билан тўлдирилсин:

«йирик таваккалчиликларга оид битимларни тузишга доир қарорлар қабул қилиш. Бунда, йирик таваккалчилик деганда жами суммаси банк биринчи даражали капиталининг 10 фоизи ва ундан юқори бўлган бир қарз олувчи ёки ўзаро алоқадор қарз олувчилар гуруҳи учун таваккалчиликлар тушунилади.».

8. 32-банд қуйидаги мазмундаги хатбоши билан тўлдирилсин:

«сезиларли таваккалчиликлар ҳамда уларни камайтириш юзасидан тайёрланган ҳисоботларни ҳар чоракда, стресс-тест натижаларини бир йилда камида бир маротаба Марказий банкка тақдим қилиш.».

9. 34-бандда:

учинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«кредит, бозор, операцион, ликвидлилик, мамлакат таваккалчиликларини ва банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини баҳолаш методларини ишлаб чиқиш ёки ишлаб чиқишда иштирок этиш;»;

ўн учинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«кредит, ликвидлилик, бозор, операцион, мамлакат таваккалчиликлари ва банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги бўйича, жумладан банкда мавжуд ёки юзага келиши кутилаётган таваккалчиликлар ҳамда уларни камайтириш юзасидан ҳисоботларни кузатув кенгаши ва таваккалчиликларни бошқариш қўмитасига (агар ташкил этилган бўлса) ҳар чоракда, банк бошқарувига ҳар ойда камида бир маротаба киритиш;»;

қуйидаги мазмундаги хатбоши билан тўлдирилсин:

«таваккалчиликларни аниқлаш, ўлчаш, мониторинг ва назорат қилиш, шунингдек стресс-тестларни ўтказишга мўлжалланган банк ички моделларининг ишончлилиги ва самарадорлигини мунтазам равишда баҳолаш.».

10. Қуйидаги мазмундаги 35¹-банд билан тўлдирилсин:

«35¹. Таваккалчилик бўлинмаси раҳбари билан тузилган меҳнат шартномаси бекор қилинган тақдирда, банк ушбу ҳақда меҳнат шартномасини бекор қилиш асослари ва сабабларини кўрсатган ҳолда Марказий банкка қарор қабул қилинган кундан бошлаб 5 кун ичида маълумот бериши лозим.».

11. 36-банд «Қонунчилик ҳужжатлари» деган сўзлардан кейин «, банк фаолиятига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган хорижий мамлакатларнинг ҳужжатлари» деган сўзлар билан тўлдирилсин.

12. 49-бандда:

қуйидаги мазмундаги учинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

«кредит аризаларини (буюртманомаларини) кўриб чиқиш, маъқуллаш ва кредит бериш ёки уни рад этиш тўғрисида қарор қабул қилиш жараёни тавсифини;»;

учинчи — тўққизинчи хатбошилар тегишли равишда тўртинчи — ўнинчи хатбошилар деб ҳисоблансин;

қуйидаги мазмундаги бешинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

«қарз олувчиларнинг тўловга лаёқатлилиги таҳлили натижаларини ҳисобга олган ҳолда кредитлашнинг лимитлари тавсифини;»;

бешинчи — ўнинчи хатбошилар тегишли равишда олтинчи — ўн биринчи хатбошилар деб ҳисоблансин;

тўққизинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«кредит ажратишга доир қарорлар қабул қилишда банк бошқарув органлари, қўмиталари, шунингдек таркибий бўлинмалари, шу жумладан филиаллари ўртасида жавобгарликнинг аниқ чегараларини;».

13. Қуйидаги мазмундаги 51¹ — 51³-бандлар билан тўлдирилсин:

«51¹. Кузатув кенгаши кредит таваккалчиликларини бошқаришда қуйидагиларни назорат қилиши лозим:

1) кредитлар банкнинг риск-аппетити доирасида, жумладан таваккалчиликларни бошқариш стратегияси ва бизнес режаси доирасида ажратилаётганлигини;

2) кредит ажратиш жараёни банкнинг кредит сиёсати ва тегишли ҳужжатларида акс эттирилганлигини;

3) қуйидагиларни қамраб олган ахборот тизимига эга эканлигини:

кредит турлари кесимида кредит портфели банкнинг риск-аппетити доирасида эканлигини акс эттирувчи маълумотлар базаси шаклланганлиги;

даврий равишда ҳисоботларни олиш имконияти мавжудлиги;

кредит турлари кесимида таваккалчилик даражасини баҳолаш учун керакли маълумотларнинг жамланганлиги.

51². Банк кредит таваккалчилигини самарали бошқариш мақсадида қуйидагиларни ҳисобга олиши лозим:

кредит портфели диверсификациясини;

қарздорларнинг қарз юки даражасини;

кредитнинг гаров қийматига нисбатини (кредит гаров билан таъминланган бўлса);

суғурталанган кредитларнинг жами кредитлардаги улуши ва суғурта ташкилотларига нисбатан тўпланиш (концентрация) даражасини;

кафолатловчи (кафил), шу жумладан суғурталовчининг молиявий ҳолатини;

кредит портфелида кутилган энг юқори йўқотишлар, муаммоли кредитлар улуши ва ҳисобдан чиқариладиган кредитлар даражасини.

51³. Рейтинг компаниялари томонидан берилган рейтинг баҳоларига эга контрагент учун кредит таваккалчилигини баҳолашда банк мазкур рейтинг баҳоларидан фойдаланиш билан чегараланмасдан ушбу контрагентнинг молиявий ҳолатини мустақил ва холис равишда комплекс баҳолаш чораларини кўриши лозим.».

14. Қуйидаги мазмундаги 53¹ ва 53²-бандлар билан тўлдирилсин:

«53¹. Кредит бўйича гаров предметининг бозор қийматини баҳолаш ва қайта баҳолаш банк ички ҳужжатларида ўрнатилган муддатларда Ўзбекистон Республикасининг «Баҳолаш фаолияти тўғрисида»ги Қонуни ҳамда бошқа қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

53². Кредит бўйича гаров предметининг бозор қийматини баҳолаш, қайта баҳолаш тартиби ва тамойиллари банк бошқаруви томонидан тасдиқланиши лозим.».

15. Қуйидаги мазмундаги 62¹-банд билан тўлдирилсин:

«62¹. Банк бошқаруви даврий равишда (бир йилда камида бир маротаба) муаммоли активлар билан ишлаш сиёсати самарадорлигини баҳолашдан ўтказиши ҳамда баҳолаш натижалари тайёр бўлган кундан бошлаб 5 кун ичида кузатув кенгашига ва 15 кун ичида Марказий банкка тақдим этиши лозим.».

16. 89-бандда:

иккинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«қимматли қоғозлар, қатъий белгиланган даромад келтирувчи бошқа молиявий инструментлар ҳамда қимматли қоғозларнинг ҳосилалари қийматига таъсир кўрсатувчи бозор фоиз ставкаларидаги кутилмаган ўзгаришлар туфайли банкнинг савдо портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини;»;

бешинчи хатбошидаги «қимматли қоғозларнинг» деган сўзлар «акцияларнинг ва базавий активи акция бўлган қимматли қоғозларнинг ҳосилаларининг» деган сўзлар билан алмаштирилсин.

17. 90-банднинг биринчи хатбошисидаги «инвестиция» деган сўз «савдо» деган сўз билан алмаштирилсин.

18. Қуйидаги мазмундаги 91¹-банд билан тўлдирилсин:

«91¹. Бозор таваккалчилиги бўйича риск-аппетит қуйидаги миқдорий кўрсаткичларни ўз ичига олиши лозим:

бозор таваккалчиликлари бўйича (мутлақ қийматда ва банк регулятив капиталига нисбатан фоизда) юқори ишончлилик даражасига (камида 99 фоиз) эга бўлган ҳамда 10 кунлик даврни қамраб олувчи таваккалчилик остидаги қийматнинг энг юқори миқдори;

капитал монандлиги ҳисоб-китобида бозор таваккалчиликлари суммасининг энг юқори миқдори (мутлақ қийматда ва банк регулятив капиталига нисбатан фоизда);

банкнинг асосий валюталари кесимида валюта позицияларининг энг юқори миқдори.».

19. 105-банд қуйидаги мазмундаги олтинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

«операцион бардошлиликни таъминлаш тартибини;»;

олтинчи хатбоши еттинчи хатбоши деб ҳисоблансин.

20. Қуйидаги мазмундаги 109¹ — 109⁹-бандлар билан тўлдирилсин:

«109¹. Кузатув кенгаши банкнинг риск-аппетитини инобатга олган ҳолда банкнинг операцион бардошлилигини таъминлаш тартибини тасдиқлаши лозим.

109². Банк бошқаруви банкнинг молиявий, техник ва бошқа ресурсларини тўғри тақсимлаган ҳолда банкнинг операцион бардошлилигини таъминлаш тартибини жорий қилиши лозим.

109³. Операцион бардошлиликни таъминлаш тартиби қуйидагиларни ўз ичига олади:

банк фаолиятини қайта тиклаш ва унинг узлуксизлигини таъминлаш режасини (бундан буён қайта тиклаш режаси деб юритилади);

қайта тиклаш режасини синовдан ўтказиш тартибини.

109⁴. Қайта тиклаш режаси банкнинг фавқулодда вазиятларда ва кўзда тутилмаган ҳолатларда муҳим операциялари узлуксизлигини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар мажмуи ҳисобланади.

Қайта тиклаш режасида қуйидагилар назарда тутилади:

банкнинг муҳим операциялари рўйхати;

банк фавқулодда вазиятларда ва кўзда тутилмаган ҳолатларда муҳим операцияларни амалга ошира олиши учун зарур бўлган ходимлар, воситалар, жараёнлар, маълумотлар ва учинчи шахслар рўйхати;

банкнинг муҳим операциялари узлуксизлигини таъминлаш ва уларни қайта тиклаш учун ҳаракатлар кетма-кетлиги тавсифи;

фавқулодда вазиятларда ва кўзда тутилмаган ҳолатларда банкнинг ички ва ташқи коммуникацияларини амалга ошириш тартиби;

банкнинг муҳим операцияларини қайта тиклаш учун талаб этилувчи вақт тавсифи;

банкнинг муҳим операциялари узлуксизлигини таъминлаш ва уларни қайта тиклаш учун зарур ресурсларнинг энг кам миқдори.

109⁵. Қайта тиклаш режаси бир йилда камида бир маротаба ёки банк фаолиятида сезиларли ўзгаришлар юз берган тақдирда синовдан ўтказилиши лозим.

Бунда қуйидагилар текширилади:

банк фаолиятидаги узилиш жиддийлиги даражасидан қатъи назар банкнинг муҳим операциялари ҳимояланганлиги;

фавқулодда вазиятларда ва кўзда тутилмаган ҳолатларда банкнинг самарали фаолият юрита олиши ҳамда банк нормал фаолиятга қайтишининг таъминланиши.

109⁶. Банк қайта тиклаш режасини синовдан ўтказишга тайёргарлик кўриш давомида қуйидагиларни инобатга олиши лозим:

банк фаолияти узлуксизлигини таъминлаш тизими ишончлилигини баҳолаш мақсадида мазкур тизимни умумий тарзда ҳамда алоҳида қисмларга ажратган ҳолда текширилишини;

синов жараёнида юзага келувчи фавқулодда вазиятларнинг банк фаолиятига таъсири чегараланган бўлишини;

синовнинг мақсад ва вазифалари аниқ белгиланишини;

синовдан ўтказиш учун масъул бўлган ходимлар рўйхати шакллантирилишини.

109⁷. Қайта тиклаш режаси синовлари банк учун жиддий оқибатларга эга, бироқ содир бўлиш эҳтимоли мавжуд фавқулодда вазият ва кўзда тутилмаган ҳолатларни ўз ичига олувчи сценарийлар асосида амалга оширилиши лозим.

109⁸. Қайта тиклаш режасини синовдан ўтказиш учун масъул бўлган ходимлар:

синов натижаларини мониторинг қилиши ва баҳолаши;

синов жараёни ва натижалари тавсифини, шунингдек банк операцион бардошлилигини такомиллаштириш мақсадида банк томонидан кўрилиши лозим бўлган чораларни ўз ичига олган баённомани тайёрлаши;

баённомани қайта тиклаш режасини синовдан ўтказишда иштирок этган банкнинг таркибий бўлинмалари билан мувофиқлаштириши;

баённомани тасдиқлаш учун банк бошқарувига киритиши лозим.

109⁹. Банк томонидан қайта тиклаш режаси тасдиқланган ёки унга ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган, шунингдек қайта тиклаш режаси синовлари бўйича баённома тасдиқланган кундан бошлаб 15 кун ичида мазкур ҳужжатлар Марказий банкка тақдим этилиши лозим.».

21. 112-банднинг олтинчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«операцион таваккалчилик ҳолатлари натижасида юзага келган зарарлар (йўқотишлар);».

22. Қуйидаги мазмундаги 112¹ ва 112²-бандлар билан тўлдирилсин:

«112¹. Ички операцион таваккалчилик ҳолатлари бўйича банкнинг маълумотлар базасида маълумотлар банклар гуруҳи иштирокчилари, банкнинг таркибий бўлинмалари ва банк операциялари (транзакциялари) кесимида гуруҳланади.

112². Ички операцион таваккалчилик ҳолатлари бўйича банкнинг маълумотлар базасини юритишда банк қуйидагиларни инобатга олиши лозим:

операцион таваккалчилик ҳолатининг таснифланиши;

операцион таваккалчилик ҳолати билан боғлиқ зарарлар (йўқотишлар) аниқланиши ва қайд этилиши;

операцион таваккалчилик ҳолатининг рўйхатга олиниши;

операцион таваккалчилик ҳолатлари ҳақидаги маълумотларнинг янгилаб турилиши;

операцион таваккалчилик ҳолатлари бўйича ахборот манбаларининг янгилаб турилиши.».

23. Қуйидаги мазмундаги 122¹-банд билан тўлдирилсин:

«122¹. Банк молиявий барқарорлигини ҳамда трансчегаравий операцияларнинг узлуксизлигини таъминлаш мақсадида:

хорижий мамлакатларнинг банк фаолиятига таъсир қилиши мумкин бўлган қонунчилик ҳужжатлари талабларига риоя этилиши билан боғлиқ таваккалчиликларни;

хорижий банклар билан корреспондентлик муносабатларининг узилиши билан боғлиқ таваккалчиликни аниқлаши ва баҳолаши лозим.».

24. Қуйидаги мазмундаги 11¹ ва 11²-боблар билан тўлдирилсин:

124¹. Кузатув кенгаши ва банк бошқаруви мамлакат таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш ва камайтиришга хизмат қилувчи мамлакат таваккалчилигини бошқариш тизимини жорий қилиши лозим.

124². Банкда юзага келадиган мамлакат таваккалчилиги қуйидагиларни ўз ичига олади:

хорижий мамлакатда чекловлар, шу жумладан валюта операциялари бўйича чекловлар киритилиши натижасида қарз олувчининг ўз мажбуриятларини бажара олмаслиги туфайли юзага келувчи ўтказмаларга оид таваккалчилик;

хорижий мамлакат ҳукуматининг шартномавий мажбуриятларини бажара олмаслиги ёки бажаришдан бош тортиши натижасида юзага келувчи суверен таваккалчилиги;

бир мамлакатда юз берган нохуш ҳодисалар бошқа мамлакатдаги қарздорларнинг ўз мажбуриятларини бажара олмаслигига олиб келиши натижасида юзага келувчи занжир таъсири таваккалчилиги.

124³. Мамлакат таваккалчилигини бошқариш тизими қуйидагиларни ўз ичига олади:

мамлакат таваккалчилигини бошқариш сиёсати ва тартибларини;

мамлакат таваккалчилиги бўйича ҳисоботни тақдим этиш тартибини.

124⁴. Мамлакат таваккалчилигини бошқариш сиёсати камида қуйидагиларни ўз ичига олади:

мамлакат таваккалчилигини бошқариш тизимининг ташкилий тузилмаси, шу жумладан мамлакат таваккалчилигини бошқаришга масъул таркибий бўлинмаларнинг (бундан буён матнда тегишли таркибий бўлинма деб юритилади) (ходимларнинг) вазифалари, ваколатлари, мажбуриятлари тақсимоти ҳамда уларнинг ўзаро ишлаш тартибини;

мамлакат таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш, камайтириш ва бу ҳақида ҳисобот беришга қўйиладиган талабларни;

ҳисоботлар шакллари, уларни тақдим этиш тартиби ва даврийлигини;

мамлакат таваккалчилигини аниқлаш ва таҳлил қилиш мезонларини;

мамлакат таваккалчилиги чегараларини, шу жумладан банкнинг трансчегаравий операциялари бўйича умумий чегара, шунингдек мамлакатлар ва (ёки) минтақалар бўйича индивидуал чегараларни;

банк томонидан амалга ошириладиган трансчегаравий молиявий операциялар тавсифини.

124⁵. Мамлакат таваккалчилигини бошқариш сиёсатини самарали амалга ошириш мақсадида банк бошқаруви ички тартибларни ишлаб чиқиши лозим.

Ушбу тартиблар банкнинг хорижий мамлакатлар билан боғлиқ фаолияти хусусияти ва мураккаблигини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилиши ҳамда Марказий банк томонидан белгиланган талаблар ва қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бўлиши лозим.

Ушбу тартиблар қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

мамлакат таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш ва камайтириш тартибини;

банк фаолиятини мамлакат таваккалчилиги чегараларига мувофиқлигини таъминлаш тартибини;

мамлакат таваккалчилигини бошқариш жараёни иштирокчилари ўртасида маълумот алмашиш тартибини;

мамлакат таваккалчилиги бўйича ҳисоботни.

124⁶. Мамлакат таваккалчилигини бошқаришда банк:

хорижий мамлакатдаги вазиятни (сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва бошқа) таҳлил қилиб бориши;

банк фаолиятига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган хорижий мамлакатларнинг ҳужжатлари талабларини баҳолаб бориши;

мамлакат таваккалчилигининг банк молиявий ҳолатига таъсирини баҳолаши;

таҳлил ва баҳолаш натижаларини тегишли тартибда расмийлаштирилиши;

мамлакат таваккалчилигига оид ҳисоботлар банк кузатув кенгаши ва бошқарувига ўз вақтида тақдим этилишини таъминлаши лозим.

124⁷. Мамлакат таваккалчилигини таҳлил қилишда банк хорижий мамлакат билан боғлиқ қуйидаги омилларни инобатга олиши мумкин:

иқтисодий ўсиш суръатлари;

ташқи қарзи ҳажми ва тузилиши;

халқаро захиралар ҳажми;

давлат бюджети баланси;

миллий валюта курси динамикаси;

савдо баланси;

халқаро молия бозорларига кириш имконияти;

молия тизимининг тараққиёт даражаси;

ижтимоий, ҳуқуқий ва сиёсий вазият.

124⁸. Мамлакат таваккалчилиги сиёсати ва чегаралари кузатув кенгаши томонидан тасдиқланиши ҳамда барча тегишли таркибий бўлинмалар ва ходимларга етказилиши лозим.

Мамлакат таваккалчилиги сиёсати ва чегаралари йилига камида бир маротаба ёки муайян мамлакатга нисбатан мамлакат таваккалчилигининг ошишига оид хатарлар мавжуд бўлганда мунтазам равишда кўриб чиқилиши керак.

124⁹. Мамлакат таваккалчилиги сезиларли даражада ошганда мазкур таваккалчиликни бошқаришга масъул тегишли таркибий бўлинма (ходим) бир иш кунидан кечиктирмай кузатув кенгаши ва банк бошқарувини хабардор қилиши ва беш иш куни ичида тегишли тузатувчи чораларни таклиф қилиши лозим.

Мамлакат таваккалчилигининг сезиларли даражада ўсиши банкнинг ички ҳужжатларида белгиланиши лозим.

124¹⁰. Мамлакат таваккалчилигини бошқаришда тегишли таркибий бўлинма мамлакат таваккалчилигига оид ҳисоботларни кузатув кенгаши ва таваккалчиликларни бошқариш қўмитасига (агар ташкил этилган бўлса) ҳар чоракда, банк бошқарувига ҳар ойда камида бир маротаба киритиши лозим.

124¹¹. Банкда банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш ва камайтиришга хизмат қилувчи банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш тизими жорий қилиниши лозим.

124¹². Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқаришнинг самарали тизими қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги бўйича риск-аппетитни;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш сиёсати ва тартибларини;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини баҳолаш ва мониторинг қилиш воситаларини;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги бўйича стресс-тест ўтказиш тартибини;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги бўйича ҳисоботларни.

124¹³. Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги камида қуйидагиларни ўз ичига олади:

банк активлари ва мажбуриятлари, шу жумладан балансдан ташқари моддалари бўйича фоиз ставкалари турли даврларда ўзгариши натижасида юзага келувчи номутаносибликлар таваккалчилиги;

банк активлари ёки мажбуриятлари, шу жумладан балансдан ташқари моддалари бўйича фоиз ставкалари бир-биридан фарқ қилувчи бозор фоиз ставкаларига (индексларга) асосланган бўлса, мазкур бозор фоиз ставкалари (индекслар) ўзгариши натижасида юзага келувчи базис таваккалчилиги;

банкнинг мижозларида банк активлари ёки мажбуриятлари, шу жумладан балансдан ташқари моддалари бўйича тўловлар миқдори ёки муддатларини ўзгартириш ҳуқуқи мавжуд бўлиб, улар мазкур ҳуқуқдан фойдаланиши натижасида юзага келувчи опсион таваккалчилиги.

124¹⁴. Банкда банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш сиёсати ва бошқа ички ҳужжатларга мувофиқ банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги бошқариб борилади.

124¹⁵. Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш сиёсати қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш тизимининг ташкилий тузилмаси, жумладан таваккалчиликларни бошқариш тизими иштирокчиларининг вазифалари, ваколатлари, мажбуриятлари тақсимоти ва ўзаро ишлаш тартибини;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги чегараларини белгилаш тартибини;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш, камайтириш ва бу ҳақида ҳисобот беришни;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини стресс-тестдан ўтказиш тартибини;

кузатув кенгаши ва банк бошқаруви учун банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги бўйича тайёрланадиган ҳисобот шакллари, уларни тақдим этиш тартиби ва даврийлигини.

124¹⁶. Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш сиёсатини самарали амалга ошириш мақсадида банк бошқаруви томонидан банкнинг ички тартиби ишлаб чиқилиши мумкин. Ушбу тартибда банк фаолиятининг хусусияти ва мураккаблиги ҳисобга олиниши лозим.

Ушбу тартиб қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш, хеджирлаш ва у бўйича ҳисобот тайёрлаш тартибини;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини аниқлаш учун зарур воситалар, кўрсаткичлар, услублар ва методларни;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш жараёнининг иштирокчилари ўртасида ахборот алмашинуви тартибини;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги бўйича Марказий банкка тақдим этиладиган ҳисоботни тайёрлаш ва унинг ишончлилигини текшириш тартибини.

124¹⁷. Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш мақсадида камида қуйидаги кўрсаткичлар баҳоланиши лозим:

бозор фоиз ставкаларининг ўзгариши натижасида банк портфелидаги активлар ва мажбуриятлар жорий соф қиймати ўзгаришининг банк капиталига таъсири;

бозор фоиз ставкалари ўзгаришининг банк портфели бўйича банкнинг соф фоизли даромадига таъсири.

124¹⁸. Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини стресс-тестдан ўтказишда банк бозор фоиз ставкалари билан боғлиқ қуйидаги сценарийлардан фойдаланади:

барча фоиз ставкаларининг ошиши;

барча фоиз ставкаларининг пасайиши;

қисқа муддатли фоиз ставкаларининг пасайиши ва узоқ муддатли фоиз ставкаларининг ошиши;

қисқа муддатли фоиз ставкаларининг ошиши ва узоқ муддатли фоиз ставкаларининг пасайиши;

қисқа муддатли фоиз ставкаларининг кескин ошиши;

қисқа муддатли фоиз ставкаларининг кескин пасайиши.

124¹⁹. Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигига оид ҳисоботларнинг шакли, даврийлиги ва ҳажми кузатув кенгаши ёки банк бошқаруви томонидан белгиланади.

124²⁰. Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигига оид ҳисоботлар қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши лозим:

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги ҳар бир турининг ҳажми ва тавсифини ўз ичига олувчи маълумотни;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги учун ўрнатилган чегараларнинг бузилганлиги ҳақидаги маълумотни;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги бўйича ўтказилган стресс-тест натижаларини.».