Oʻzbekiston Respublikasining “Oʻzbekiston Respublikasining Markaziy banki toʻgʻrisida”gi va “Banklar va bank faoliyati toʻgʻrisida”gi qonunlariga hamda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-son “2020 — 2025-yillarga moʻljallangan Oʻzbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi toʻgʻrisida”gi Farmoniga muvofiq Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvi qaror qiladi:

1. Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar toʻgʻrisidagi nizom 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan qabul qilingan ayrim idoraviy normativ-huquqiy hujjatlar 2-ilovaga muvofiq oʻz kuchini yoʻqotgan deb topilsin.

3. Mazkur qaror rasmiy eʼlon qilingan kundan eʼtiboran uch oydan keyin kuchga kiradi.

Mazkur Nizom tijorat banklari, shu jumladan mikromoliya banklari (bundan buyon matnda bank deb yuritiladi) va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablarni belgilaydi.

1. Mazkur Nizomda quyidagi asosiy tushunchalardan foydalaniladi:

kredit tavakkalchiligi — qarzdorning bank oldidagi majburiyatlari shartnoma yoki qonunchilik hujjatlarida koʻrsatilgan muddat va (yoki) shartlarda bajarilmasligi (lozim darajada bajarilmasligi) oqibatida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;

likvidlilik tavakkalchiligi — bank oʻz majburiyatlarini belgilangan vaqtda bajara olmasligi oqibatida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;

bozor tavakkalchiligi — valyuta kurslari, foiz stavkalari va moliyaviy instrumentlar narxlarining oʻzgarishi natijasida zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;

komplayens tavakkalchiligi — Oʻzbekiston Respublikasining qonunchilik hujjatlari, bankning ichki hujjatlari, shuningdek bank faoliyatiga taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan xorijiy mamlakatlarning hujjatlariga rioya etilmasligi natijasida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;

operatsion tavakkalchilik — bank ichki jarayonlarining lozim darajada emasligi, xodimlar yoki boshqa shaxslarning qasddan yoki ehtiyotsiz harakatlari, bankning ichki tizimlaridagi xatoliklar yoki tashqi hodisalar taʼsiri natijasida zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi — bozordagi foiz stavkalari oʻzgarishining bank portfelidagi aktivlar va majburiyatlarga taʼsir qilishi natijasida zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;

mamlakat tavakkalchiligi — xorijiy mamlakatdagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy vaziyat yoki mazkur mamlakatdagi boshqa oʻzgarishlar oqibatida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;

risk-appetit — bankning strategik maqsadlariga va biznes-reja koʻrsatkichlariga erishishda qabul qilishga tayyor boʻlgan sezilarli barcha tavakkalchiliklarning (jami umumlashgan holdagi hamda ularning har biri boʻyicha alohida) miqdori;

risk-appetit bayonoti — bankning kuzatuv kengashi tomonidan (bundan buyon matnda kuzatuv kengashi deb yuritiladi) tasdiqlanadigan va bankning risk-appetitini belgilaydigan hujjat;

tavakkalchilik chegaralari — tavakkalchiliklar darajasini (miqdorini) chegaralash maqsadida risk-appetitning bank faoliyati yoʻnalishlari, mahsulotlari va boshqa mezonlar kesimida miqdoriy taqsimlanishi;

risk profili — bankda belgilangan sanada mavjud boʻlgan sezilarli tavakkalchiliklar (barcha sezilarli tavakkalchiliklar boʻyicha umumlashgan hamda ularning har biri boʻyicha alohida) miqdori;

stress-test oʻtkazish — past boʻlsada, sodir boʻlish ehtimoli mavjud boʻlgan hodisalarning (tavakkalchiliklarning) bankning moliyaviy holatiga ehtimoliy taʼsirini baholash;

sezilarli tavakkalchiliklar — bankning kredit, likvidlilik, bozor, operatsion, komplayens, mamlakat tavakkalchiliklari va bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi;

tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi — bank faoliyatiga oid boʻlgan barcha tavakkalchiliklarni tizimli aniqlash, oʻlchash, monitoring va nazorat qilish, hisobotini yuritish hamda kamaytirishga qaratilgan, shuningdek bankning boshqaruv organlari va tavakkalchiliklarni boshqarishga masʼul boʻlinmalarning oʻzaro munosabatlari tizimi;

savdo portfeli — bank tomonidan moliyaviy instrumentlar narxlaridagi qisqa muddatli tebranishlardan foyda olish maqsadida keyinchalik sotish va (yoki) tavakkalchiliklarni xedjirlash maqsadida xarid qilingan moliyaviy instrumentlar yigʻindisi;

bank portfeli — bankning savdo portfeliga kiritilmagan hamda muddati tugaguniga qadar bank balansi yoki balansdan tashqari moddalarida saqlanuvchi aktivlar va majburiyatlar yigʻindisi;

operatsion bardoshlilik — bankning favqulodda vaziyatlarda va koʻzda tutilmagan holatlarda muhim operatsiyalari uzluksizligini taʼminlay olish qobiliyati;

muhim operatsiya — bank tomonidan amalga oshiriladigan operatsiya boʻlib, uni amalga oshirishdagi uzilishlar (toʻxtashlar) bank faoliyati barqarorligi va (yoki) bank tizimi barqarorligiga sezilarli putur yetkazishi mumkin.

2. Bankda tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

tavakkalchiliklarni boshqarishning tashkiliy tuzilmasini;

tavakkalchiliklarni boshqarish madaniyatini;

tavakkalchiliklarni boshqarish boʻyicha bankning ichki jarayonlari, hujjatlari hamda vositalarini;

tavakkalchiliklarni boshqarishga va hisobotlarni tayyorlashga moʻljallangan axborot tizimini.

3. Bankda tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi:

manfaatlar toʻqnashuvini inobatga olgan holda bankning barcha tarkibiy boʻlinmalari va xodimlari oʻrtasida tavakkalchiliklarni boshqarish boʻyicha vazifalar, majburiyatlar va vakolatlarning aniq taqsimlanishini;

mazkur Nizomning 4-bandiga muvofiq himoyaning uch chizigʻi tizimi shakllantirilishi orqali tavakkalchiliklarni boshqarishga masʼul tarkibiy boʻlinmalar va ichki nazoratga masʼul tarkibiy boʻlinmaning bank operatsion faoliyatidan ajratilishini;

bank faoliyatining barcha yoʻnalishlari va tashkiliy tuzilmasida kamida sezilarli tavakkalchiliklarni boshqarishning qamrab olinishini;

sezilarli tavakkalchiliklar xolisona va oʻz vaqtida aniqlanishi, baholanishi hamda monitoring qilinishini, ular boʻyicha hisobot tayyorlanishini, ularning nazorat qilinishi va kamaytirilishini;

bank xizmatlari uchun oʻrnatilgan narx mazkur xizmatlar bilan bogʻliq tavakkalchiliklar va xarajatlarni inobatga olgan holda shakllantirilishini;

tavakkalchiliklarni boshqarish jarayonlarining toʻliqligini va hujjatlashtirilishini taʼminlashi lozim.

4. Tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi himoyaning uch chizigʻi metodiga asoslanishi hamda ushbu metodga asosan tavakkalchiliklarni boshqarish boʻyicha majburiyatlar bankning quyidagi tarkibiy boʻlinmalari oʻrtasida taqsimlanishi lozim:

himoyaning birinchi chizigʻi — bevosita bank xizmatlarini koʻrsatishga masʼul boʻlgan tarkibiy boʻlinmalar. Mazkur tarkibiy boʻlinmalar tavakkalchiliklarni qabul qilib oladi, shuningdek tavakkalchiliklarning joriy boshqarilishi yuzasidan hisobotlar berib boradi;

himoyaning ikkinchi chizigʻi — tavakkalchiliklarni boshqarishga masʼul tarkibiy boʻlinmalar hamda nazorat funksiyalari mavjud boʻlgan boshqa tarkibiy boʻlinmalar. Mazkur tarkibiy boʻlinmalar tavakkalchiliklarni aniqlaydi va boshqarib boradi;

himoyaning uchinchi chizigʻi — ichki audit xizmati. Mazkur tarkibiy boʻlinma tavakkalchiliklarni boshqarish tizimini tekshiradi va baholaydi.

4¹. Bankning tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi bank faoliyati xususiyatlaridan kelib chiqib sezilarli tavakkalchiliklardan tashqari boshqa tavakkalchiliklarni oʻz ichiga olishi mumkin.

Bunda, bank mazkur tavakkalchiliklar oʻz vaqtida aniqlanishi, baholanishi, monitoring qilinishi va ular boʻyicha hisobot tayyorlanishi, nazorat qilinishi hamda mazkur tavakkalchiliklarning kamaytirilishini taʼminlashi lozim.

5. Bank banklar guruhining asosiy banki boʻlgan taqdirda, banklar guruhining konsolidatsiyalashgan moliyaviy va nazoratga oid hisobotlarini tuzishi hamda ushbu hisobotlar asosida banklar guruhida yuzaga kelgan tavakkalchiliklarni boshqarib borishi lozim.

6. Asosiy bank banklar guruhiga kiruvchi moliya institutlarining balansini konsolidatsiyalashni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) asosida amalga oshiradi.

7. Asosiy bank davriy ravishda (yilda kamida bir marta) banklar guruhi uchun konsolidatsiyalashgan prudensial normativlarni, shu jumladan kapital monandligi koeffitsiyentlari, likvidlilik koeffitsiyentlari, bir qarz oluvchiga yoki oʻzaro aloqador qarz oluvchilar guruhiga doir tavakkalchilikning eng koʻp miqdori, banklarning aloqador shaxslari uchun tavakkalchilikning eng koʻp miqdorini hisoblab boradi.

Asosiy bank mazkur hisob-kitoblarni har yili bankning yillik moliyaviy hisoboti Markaziy bankka taqdim etilgan vaqtdan boshlab bir oy ichida Markaziy bankka taqdim etishi lozim.

8. Kuzatuv kengashi tavakkalchiliklarni boshqarish tizimini samarali tashkil etish uchun quyidagi ichki hujjatlarni tasdiqlashi lozim:

risk-appetit bayonoti;

kredit siyosati;

sezilarli tavakkalchiliklarning har birini aniqlash uslubiyotini oʻz ichiga qamrab oluvchi tavakkalchiliklarni boshqarish siyosati (siyosatlari);

bankning yangi mahsulotlarni joriy etish siyosati;

stress-test oʻtkazish tartibi;

bankning moliyaviy ahvolini tiklash rejasi;

tavakkalchiliklarni boshqarishning tashkiliy tuzilmasi;

mazkur Nizomga muvofiq boshqa hujjatlar.

9. Mazkur Nizomning 8-bandida belgilangan ichki hujjatlar (kredit siyosatidan tashqari) umumlashgan holda yoki alohida qabul qilinishi mumkin.

10. Bankning risk-appetit bayonoti:

bankning strategiyasi, biznes rejasi va budjetga oid rejalashtirishi hamda mazkur Nizomning 8-bandida belgilangan bankning ichki hujjatlariga muvofiq boʻlishi;

risk-appetitni shakllantirish jarayonida qoʻllaniluvchi asosiy farazlarni oʻz ichiga olishi;

tavakkalchilik chegaralarini tasdiqlash, doimiy ravishda monitoring qilish va ular boʻyicha hisobotlarni tayyorlashga oid tartib-taomillarni oʻz ichiga olishi;

tavakkalchilik chegaralariga rioya etilmagan hollarda bankning boshqaruv organlari, tegishli tarkibiy boʻlinmalari va xodimlarini xabardor qilish shakli va tartibini belgilashi;

risk-appetitga kiritilgan koʻrsatkichlarni hisoblash uslubiyoti va tartibini, shu jumladan risk-appetit darajalari hisob-kitob qilinishida ishtirok etuvchi masʼul xodimlar va (yoki) tarkibiy boʻlinmalar tarkibini oʻz ichiga olishi;

har bir sezilarli tavakkalchilikning umumlashgan miqdorini aniqlashda qoʻllaniladigan miqdoriy koʻrsatkichlarni hamda bank tomonidan tavakkalchiliklarni qabul qilish va kamaytirish asoslarini belgilovchi sifat xususiyatlarini oʻz ichiga olishi;

kapital monandligi va likvidlilik koeffitsiyentlari boʻyicha oʻrnatilgan minimal darajadan yuqoriroq boʻlgan maqbul darajalarni belgilashi;

bank kutilmalari hamda stress-test natijalarini hisobga olishi;

bankning tashkiliy tuzilmasi va xodimlarni ragʻbatlantirishga doir hujjatlarni inobatga olishi;

risk-appetitga rioya etilishini monitoring qilish imkoniga ega shaklda ishlab chiqilishi lozim.

11. Bankning risk-appetit bayonotida tavakkalchilik darajalarini risk-appetitga muvofiqligini baholashning quyidagi uch darajasi belgilanishi lozim:

tavakkalchilik darajalarini pasaytirishni talab etmaydigan past daraja;

tavakkalchilik darajalarini pasaytirishni talab etadigan oʻrta daraja;

tavakkalchilik darajalarini pasaytirishni talab etadigan yuqori daraja.

12. Bank sezilarli tavakkalchiliklarga moyilligini pasaytirish maqsadida sezilarli tavakkalchiliklar uchun miqdoriy chegaralarni belgilashi lozim. Mazkur tavakkalchilik chegaralari risk-appetit doirasida boʻlishi kerak.

13. Tavakkalchilik chegaralari bank operatsiyalari hajmi va murakkabligidan kelib chiqib belgilanishi lozim.

14. Bankning stress-testdan oʻtkazish tartibida quyidagilar belgilanishi lozim:

stress-testdan oʻtkaziladigan tavakkalchiliklar roʻyxati;

kredit, likvidlilik, bozor, operatsion, mamlakat tavakkalchiliklarini va bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazish uslubiyoti va vositalari;

stress-test oʻtkazishda ishtirok etuvchi tarkibiy boʻlinmalar, ularning mazkur jarayondagi vazifalari, majburiyatlari, vakolatlari;

stress-test natijalarini koʻrib chiqish, ularni kuzatuv kengashi, tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) va bank boshqaruviga taqdim etish tartibi.

15. Bankda stress-test bir yilda kamida bir marotaba oʻtkazilishi lozim.

16. Bank kredit tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazishda quyidagilarni inobatga olishi lozim:

mamlakatdagi umumiy iqtisodiy holat, shu jumladan mamlakat iqtisodiy koʻrsatkichlarining pasayishi, mamlakat darajasida va iqtisodiyot sohalari kesimida iqtisodiy oʻsishning sekinlashuvini;

bankning oʻziga xos ichki omillari, shu jumladan bankning kreditlash bilan bogʻliq faoliyati xususiyatlari va kredit portfeli tarkibini.

17. Bank likvidlilik tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazishda quyidagi ssenariylardan foydalanishi lozim:

mamlakat iqtisodiyotining barqaror holatida bankda stress vaziyatning yuzaga kelishi bilan bogʻliq ssenariy, shu jumladan aktivlar sifatining yomonlashuvi, majburiyatlarning toʻplanishining (konsentratsiyasi) oʻsishi, yuqori likvidli aktivlarning sezilarli darajada kamayishi, bank kredit reytingining pasaytirilishi, bankka axborot hujumi, bankning aksiyadorlari bilan bogʻliq muammolar;

mamlakatning bank tizimidagi inqiroz natijasida bankda stress vaziyatning yuzaga kelishi bilan bogʻliq ssenariy.

18. Bank likvidlilik tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazishda quyidagi farazlardan foydalanishi mumkin:

bankdagi jismoniy va yuridik shaxslar mablagʻlarining chiqib ketishi;

bankdagi yuqori likvidli aktivlarning qadrsizlanishi va (yoki) ulardan foydalanish imkoniyatining mavjud emasligi;

mablagʻ jalb qilish imkoniyatining yoʻqolishi yoki sezilarli darajada kamayishi;

banklararo resurs bozoridan moliyaviy mablagʻ jalb qilish imkoniyatining yoʻqolishi yoki sezilarli darajada kamayishi;

bir valyutadagi likvidlilikni boshqa valyutaga qayta taqsimlash imkoniyatining sezilarli darajada pasayishi.

19. Bank bozor tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazishda quyidagi farazlardan foydalanishi mumkin:

ochiq valyuta pozitsiyasidagi xorijiy valyutalar kurslarining oʻzgarishi;

moliyaviy instrumentlarning bozor narxi oʻzgarishi;

bozordagi oʻzgaruvchan foiz stavkalarining turli darajalarda oʻzgarishi;

bozordagi foiz stavkalarini oʻzgarishi natijasida foiz stavkalariga taʼsirchan moliyaviy instrumentlar boʻyicha daromadlarning oʻzgarishi;

bankning daromadlilik koʻrsatkichlarining oʻzgarishi;

bank tomonidan jalb qilingan va joylashtirilgan mablagʻlar boʻyicha foiz stavkalari oʻrtasidagi tafovutning oʻzgarishi.

20. Bank stress-test natijalarini bankning strategiyasi va budjetini, jumladan kapital va likvidliligini rejalashtirishda hamda bank siyosatlarini ishlab chiqishda va tavakkalchiliklarni boshqarish jarayonida qoʻllashi lozim.

21. Bank stress-test natijalari asosida bir yilda bir marotaba favqulodda bankni qoʻshimcha moliyalashtirish rejasini (bundan buyon matnda favqulodda moliyalashtirish rejasi deb yuritiladi) ishlab chiqishi lozim.

Favqulodda moliyalashtirish rejasi quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

bankdagi likvidlilik inqirozini aniqlash tartibi, shu jumladan likvidlilik tavakkalchiligi haqida erta ogohlantirish koʻrsatkichlari hamda likvidlilik inqiroziga qarshi choralar koʻrish uchun kuzatuv kengashi va bank boshqaruvining xabardor qilinishini;

favqulodda vaziyatlarda bankda likvidlilikni taʼminlash va pul oqimlari taqchilligini qoplash maqsadida likvidlilikning turli manbalari, ularning mavjudligi, likvidlilik manbalarini jalb qilish (foydalanish) shartlari hamda ularning barqarorligini koʻzda tutuvchi inqirozga qarshi choralar roʻyxati va ularning ustuvorlik darajasini;

favqulodda vaziyatlarda foydalanish mumkin boʻlgan manbalarni;

favqulodda vaziyatlarda likvidlilik manbalaridan qoʻshimcha mablagʻlarni jalb qilish uchun talab etiluvchi vaqtni;

qarorlarni qabul qilish va oʻzaro ishlash tartibi, jumladan qarorlarni qabul qilish uchun zarur choralar, qarorlarni qabul qilish uchun masʼullarni;

bankdagi likvidlilik inqirozi sabablari hamda ularni bartaraf etish boʻyicha koʻrilgan choralar haqida Markaziy bankka maʼlumot taqdim qilish tartibini;

kuzatuv kengashi va bank boshqaruviga hisobot taqdim etish tartibini.

22. Bankda yangi mahsulotlarni joriy etish boʻyicha tegishli qaror qabul qilinishi, baholanishi va hujjatlashtirilishi lozim.

23. Bankning yangi mahsulotini joriy etishda quyidagilar baholanishi lozim:

bankning yangi mahsulotini joriy etish loyihasining iqtisodiy asoslanganligi;

bankning yangi mahsulotini qonunchilik hujjatlari va bankning ichki hujjatlarida belgilangan talablarga muvofiqligi;

bankning yangi mahsuloti bilan bogʻliq tavakkalchiliklar, ularning bankning risk profili, risk-appetiti, prudensial normativlari, shu jumladan kapital monandligi va likvidlilik koʻrsatkichlariga, shuningdek daromadlilik darajasiga taʼsiri;

bankning yangi mahsuloti bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni monitoring qilish va boshqarish uchun yetarli boʻlgan ichki instrumentlarning mavjudligi;

bankning yangi mahsulotiga oʻrnatiladigan narx bankning narx siyosatiga muvofiqligi;

bankning yangi mahsulotini joriy etishga tayyorligi, shu jumladan bankning yangi mahsulotini joriy etish uchun malakali xodimlar mavjudligi, xizmatni uzluksiz taʼminlash va texnologik infratuzilmasiga oʻzgartirishlar kiritilganligi.

24. Kuzatuv kengashi bankda tavakkalchiliklarni boshqarish madaniyatining shakllanishiga masʼul hisoblanadi.

25. Bankda tavakkalchiliklarni boshqarish madaniyatini taʼminlash maqsadida quyidagi choralar koʻrilishi lozim:

xodimlarga tavakkalchiliklarni boshqarishda ularning oʻrni haqida maʼlumot berilishi, bunda ularning bank tomonidan oʻrnatilgan risk-appetit va tavakkalchilik chegaralariga rioya etilishiga masʼul ekanliklari toʻgʻrisida xabardor qilinishi;

bankning korporativ qadriyatlari, malaka standartlari, odob-axloq kodeksi va boshqa tegishli ichki hujjatlari xodimlarning eʼtiboriga doimiy tarzda yetkazilishi hamda bu boradagi nazoratning oʻrnatilganligi;

nomaqbul xatti-harakat va (yoki) qoidabuzarlikni amalga oshirganlik uchun intizomiy choralar qoʻllanilishi haqida bankning rahbariyati va xodimlari xabardor qilinishi va mazkur masala yuzasidan nazorat amalga oshirilishi;

xodimlar sezilarli tavakkalchiliklar haqida hamda mazkur tavakkalchiliklarni boshqarishda ularning vazifalari toʻgʻrisida bilimga ega boʻlishi uchun seminar va treninglar oʻtkazib borilishi;

bankda barcha uchun doimiy ravishda ochiq boʻlgan ichki va tashqi muloqot tizimlarining tashkil etilishi.

26. Tavakkalchiliklarni boshqarishning tashkiliy tuzilmasi bankda tavakkalchiliklarni boshqarishda ishtirok etuvchilarning vazifalari, majburiyatlari va vakolatlari aniq taqsimlanishini nazarda tutishi lozim.

27. Tavakkalchiliklarni boshqarishning tashkiliy tuzilmasi quyidagilardan tashkil topishi lozim:

kuzatuv kengashi;

kuzatuv kengashi huzurida tashkil etilgan tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) va audit qoʻmitasi;

ichki audit xizmati;

bank boshqaruvi;

kredit qoʻmitasi, bank aktivlari va passivlarini boshqarishga masʼul boʻlgan qoʻmita;

tavakkalchiliklarni boshqarishga masʼul tarkibiy boʻlinma (bundan buyon matnda tavakkalchilik boʻlinmasi deb yuritiladi);

komplayens tavakkalchiligini boshqarishga masʼul tarkibiy boʻlinma;

sezilarli tavakkalchiliklarni nazorat qilishga masʼul boʻlgan boshqa qoʻmitalar va tarkibiy boʻlinmalar;

bank xizmatlarini koʻrsatishga masʼul boʻlgan tarkibiy boʻlinmalar.

28. Kuzatuv kengashi mazkur Nizom va boshqa qonunchilik hujjatlari talablariga muvofiq tavakkalchiliklarni boshqarish tizimining samarali joriy etilishini taʼminlashga hamda uning ustidan nazoratni amalga oshirishga masʼul hisoblanadi.

29. Tavakkalchiliklar boshqarilishini taʼminlash maqsadida kuzatuv kengashi quyidagi vazifalarni bajarishi lozim:

mazkur Nizomning 8-bandida belgilangan ichki hujjatlarni tasdiqlash hamda ularning amaliyotga joriy qilinishi, ularga rioya etilishi va oʻz vaqtida yangilanib borilishi ustidan nazoratni amalga oshirish;

har bir sezilarli tavakkalchilik boʻyicha tavakkalchilik chegaralarini va mazkur chegaralar buzilgan taqdirda koʻrilishi zarur boʻlgan choralarni tasdiqlash;

bankning tavakkalchiliklarni boshqarish tashkiliy tuzilmasini doimiy tarzda baholash va uning samaradorligini taʼminlash;

bank tomonidan qoʻllaniluvchi tavakkalchiliklarni baholash metodologiyasini yilda kamida bir marotaba koʻrib chiqish;

bank mahsulotlari va xizmatlari boʻyicha xarajat hamda tavakkalchiliklarni inobatga olgan holda narx siyosatini tasdiqlash;

tavakkalchiliklarni boshqarishga oid hisobotlarning shakli, davriyligi va hajmini belgilash, mazkur hisobotlarni koʻrib chiqish, ularning aniqligi hamda haqqoniyligini nazorat qilib borish;

tavakkalchiliklarni boshqarishga va hisobotlarni tayyorlashga moʻljallangan axborot tizimining joriy etilishini tashkil etish hamda bu boradagi ishlarni nazorat qilish;

tavakkalchiliklarni boshqarish madaniyatini shakllantirish va uning maqbul darajada boʻlishini taʼminlash;

tavakkalchiliklarni boshqarish tizimida aniqlangan kamchiliklarning bartaraf etilishi, shu jumladan ichki audit xizmati, tashqi auditorlar, Markaziy bank va boshqa nazorat organlari tomonidan taqdim etilgan taklif hamda mulohazalarning inobatga olinishi va amalga oshirilishi ustidan nazoratni amalga oshirish;

risk-appetit bayonoti, tavakkalchiliklarni boshqarish siyosati (siyosatlari) va (yoki) tavakkalchilik chegaralari buzilishini keltirib chiqarishi mumkin boʻlgan operatsiya yoki harakatlarni batafsil muhokama qilish;

bankning risk profili tasdiqlangan risk-appetitga muvofiq boʻlmasa yoki muvofiq boʻlmasligi kutilayotgan boʻlsa, tavakkalchiliklarni kamaytirishga qaratilgan zaruriy choralarni koʻrish;

kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlar (ICAAP) (joriy qilingan boʻlsa), stress-testlar va tavakkalchilik xususiyatlari asosida bank kapitaliga nisbatan tabaqalashtirilgan talablarni belgilash;

bank banklar guruhining asosiy banki boʻlgan taqdirda, tavakkalchilik boʻlinmasi tomonidan kiritilgan konsolidatsiyalashgan prudensial normativlarga doir hisobotlarni oʻrganib chiqish va aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish boʻyicha chora-tadbirlarni belgilash, ularning ijrosini nazorat qilish;

yirik tavakkalchiliklarga oid bitimlarni tuzishga doir qarorlar qabul qilish. Bunda, yirik tavakkalchilik deganda jami summasi bank birinchi darajali kapitalining 10 foizi va undan yuqori boʻlgan bir qarz oluvchi yoki oʻzaro aloqador qarz oluvchilar guruhi uchun tavakkalchiliklar tushuniladi.

30. Kuzatuv kengashi tavakkalchilik boʻlinmasi va komplayens tavakkalchiligini boshqarishga masʼul tarkibiy boʻlinmani tashkil etishi hamda ularning mustaqilligini taʼminlashi kerak.

Tavakkalchilik boʻlinmasi va komplayens tavakkalchiligini boshqarish uchun masʼul tarkibiy boʻlinmaning mustaqilligini taʼminlash maqsadida ushbu tarkibiy boʻlinmalar:

kuzatuv kengashiga va tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasiga (agar tashkil etilgan boʻlsa) bevosita boʻysunishi;

rahbarlari kuzatuv kengashi tomonidan tayinlanib, kuzatuv kengashi oldida hisobdor boʻlishi;

rahbarlarini ragʻbatlantirish miqdori kuzatuv kengashi, mukofotlash qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) yoki tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) tomonidan belgilanishi;

rahbarlari va xodimlarini ragʻbatlantirish miqdori bank xizmatlarini koʻrsatishga masʼul boʻlgan tarkibiy boʻlinmalar faoliyati natijalariga bogʻliq boʻlmasligi. Bunda, ragʻbatlantirish miqdori bankning umumiy moliyaviy holatiga bogʻliq boʻlishi mumkin;

rahbarlari va xodimlariga bank boshqaruvi va boshqa rahbar xodimlari bosim oʻtkazishi mumkin boʻlgan holatlar kelib chiqishining oldi olingan boʻlishi;

rahbarlarida bank boshqaruvini xabardor qilmasdan kuzatuv kengashi bilan bankdagi tavakkalchiliklar holati yuzasidan toʻgʻridan-toʻgʻri muhokamalarni olib borish imkoniyatining mavjud boʻlishi;

rahbarlari kuzatuv kengashi yoki tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) oʻrtasida doimiy tarzda ish olib borilishining taʼminlanishi;

xodimlari soni va malaka darajasi mazkur Nizom hamda bankning ichki hujjatlarida belgilangan vazifa va maqsadlarga mutanosibligi taʼminlanishi;

rahbarlari va xodimlari daromad olish bilan bogʻliq bank operatsiyalarini amalga oshirishda, shuningdek boʻlinma faoliyatiga taalluqli boʻlmagan qoʻmita aʼzolari va turli xil ishchi guruhlar tarkibida ishtirok etmasliklari hamda bir vaqtning oʻzida boshqa lavozimni egallashlariga yoʻl qoʻyilmasligi;

xodimlarini ishga qabul qilish, lavozimidan ozod etish va ular uchun ragʻbatlantirish miqdorini belgilash mazkur tarkibiy boʻlinmalar rahbarlari tavsiyasi asosida bank boshqaruvi raisi tomonidan amalga oshirilishi;

oʻz vazifalarini bajarishi uchun zarur boʻlgan maʼlumotlardan toʻliq foydalanish imkoniyati mavjud boʻlishi lozim.

31. Bank boshqaruvi kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan risk-appetit bayonoti, tavakkalchiliklarni boshqarish siyosati (siyosatlari) va bankning boshqa ichki hujjatlariga muvofiq tavakkalchiliklarni boshqarish tizimining samarali faoliyat yuritishini taʼminlashi lozim.

32. Bank boshqaruvi tavakkalchiliklarni boshqarishga doir quyidagi vazifalarni bajarishi lozim:

oʻz vakolati doirasida kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan siyosat va hujjatlar asosida zaruratga qarab batafsil tartib va chora-tadbirlarni tasdiqlash, ularni joriy sharoitlarga muvofiqligi va dolzarbligi yuzasidan bir yilda bir marotaba baholab borish;

tavakkalchiliklarni boshqarishning tashkiliy tuzilmasi joriy etilishiga doir zarur choralarni koʻrish, bankning barcha darajadagi xodimlari oʻzlarining tavakkalchiliklarni boshqarishdagi vazifalaridan xabardor boʻlishlarini taʼminlash;

tavakkalchiliklarni boshqarish va komplayens tavakkalchiligini boshqarishga masʼul tarkibiy boʻlinmalarga oʻz vazifalarini samarali bajarishlari uchun zarur boʻlgan shart-sharoitni yaratish;

bankda yuzaga keluvchi barcha sezilarli tavakkalchiliklarni tahlil qilish va ularning bankning risk-appetitiga muvofiqligini taʼminlashga qaratilgan jarayonlarning toʻlaqonli joriy etilishini taʼminlash;

bank xizmatlari uchun narxlarni (tariflarni) mazkur xizmatlar bilan bogʻliq tavakkalchiliklar va xarajatlarni inobatga olgan holda belgilanishini taʼminlash;

bankdagi tavakkalchiliklar holati, risk-appetitning buzilish holatlari, bank faoliyatidagi sezilarli oʻzgarishlar va bankning yangi mahsulotlari haqida maʼlumotlarni aks ettiruvchi hisobotlarning tayyorlanishini va kuzatuv kengashiga har chorakda taqdim etilishini taʼminlash;

tavakkalchiliklarni boshqarish tizimidagi kamchiliklarni bartaraf etish, ichki audit xizmati, auditorlik tashkilotlar, Markaziy bank va boshqa nazorat organlari tomonidan taqdim etilgan taklif va mulohazalarni bajarishga doir chora-tadbirlarni ishlab chiqish va uni kuzatuv kengashiga tasdiqlash uchun kiritish;

sezilarli tavakkalchiliklar hamda ularni kamaytirish yuzasidan tayyorlangan hisobotlarni har chorakda, stress-test natijalarini bir yilda kamida bir marotaba Markaziy bankka taqdim qilish.

33. Bankda tavakkalchilik boʻlinmasining vazifa, majburiyat va vakolatlarini belgilovchi nizom ishlab chiqilishi hamda kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanishi lozim.

34. Tavakkalchilik boʻlinmasi quyidagi vazifalarni bajarishi lozim:

turli omillarning bank moliyaviy holati, risk profili, kapitali va likvidliligiga taʼsirini tahlil qilish uchun qoʻllaniluvchi uslubiyot hamda vositalarni ishlab chiqish va ularning dolzarb holatda boʻlishini taʼminlash;

kredit, bozor, operatsion, likvidlilik, mamlakat tavakkalchiliklarini va bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini baholash metodlarini ishlab chiqish yoki ishlab chiqishda ishtirok etish;

sezilarli tavakkalchiliklarning oʻz vaqtida aniqlanishi, baholanishi, monitoring qilinishi va ular boʻyicha hisobot tayyorlanishi, nazorat qilinishi hamda mazkur tavakkalchiliklarning kamaytirilishini taʼminlash;

tavakkalchiliklarni yuzaga keltiruvchi holatlar sodir boʻlganligi yoki qisqa muddatlarda sodir boʻlishi haqida erta ogohlantirish tizimlarini ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy qilish. Mazkur tizimlar tasdiqlangan risk-appetit va tavakkalchilik chegaralari buzilishiga yaqinlashish yoki buzilish holatlarini aniqlash, monitoring qilish va zarur tavsiyalarni ishlab chiqishda qoʻllanishi lozim;

mazkur Nizom 8-bandida belgilangan ichki hujjatlar dolzarbligi va samaradorligini baholab borish, ularni takomillashtirish boʻyicha tavsiyalar tayyorlash;

tavakkalchilik boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqilgan tavakkalchiliklarni baholash metodlarini, shu jumladan kredit tavakkalchiligini baholash uchun reyting metodlarini va (yoki) skoring tizimlarini tekshirib borish;

bank xizmatlari uchun narx ular bilan bogʻliq tavakkalchilik va xarajatlarni inobatga olgan holda shakllanishini taʼminlash maqsadida narx siyosati samaradorligini baholab borish;

kreditlar bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni baholash (kredit turlari, iqtisodiyot tarmoqlari, geografik hududlar va boshqalar), shu jumladan muammoli kreditlarni (aktivlarni) aniqlash jarayonlari va aktivlar sifatini tasniflash hamda ular boʻyicha ehtimoliy yoʻqotishlarni qoplash uchun zaxiralar shakllantirish amaliyotining maqbulligini baholash;

bankning yangi mahsulotlari joriy qilingunga qadar ular bilan bogʻliq tavakkalchiliklar yuzasidan xulosalar tayyorlash;

stress-testlarni oʻtkazish;

yilda kamida bir marotaba bankning risk-profilini va uni bankning risk-appetiti hamda tavakkalchilik chegaralariga muvofiqligini baholash;

kredit, likvidlilik, bozor, operatsion, mamlakat tavakkalchiliklari va bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boʻyicha, jumladan bankda mavjud yoki yuzaga kelishi kutilayotgan tavakkalchiliklar hamda ularni kamaytirish yuzasidan hisobotlarni kuzatuv kengashi va tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasiga (agar tashkil etilgan boʻlsa) har chorakda, bank boshqaruviga har oyda kamida bir marotaba kiritish;

bank xodimlarida sezilarli tavakkalchiliklar haqida tegishli bilimlarni shakllantirish maqsadida bir yilda kamida bir marotaba trening va oʻquv seminarlarini tashkil etish;

kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlar (ICAAP) (joriy qilingan boʻlsa), stress-testlar va tavakkalchilik xususiyatlari asosida bank kapitaliga nisbatan tabaqalashtirilgan talablarni belgilash boʻyicha takliflarni kuzatuv kengashi yoki tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) hamda bank boshqaruviga kiritish;

bank banklar guruhining asosiy banki boʻlgan taqdirda, konsolidatsiyalashgan prudensial normativlarni tahlil qilib borish va kuzatuv kengashiga konsolidatsiyalashgan hisobotlarni, shu jumladan konsolidatsiyalashgan prudensial normativlarning holati, bu bilan bogʻliq tavakkalchiliklar hamda ularni bartaraf etishga doir takliflarni kiritib borish;

tavakkalchiliklarni aniqlash, oʻlchash, monitoring va nazorat qilish, shuningdek stress-testlarni oʻtkazishga moʻljallangan bank ichki modellarining ishonchliligi va samaradorligini muntazam ravishda baholash.

35. Tavakkalchilik boʻlinmasi rahbari quyidagi vazifalarni bajarishi lozim:

kuzatuv kengashi, tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) va bank boshqaruviga tavakkalchilik boʻlinmasining tegishli hisobotlarini kiritish;

bank boshqaruvi va bosh bankda tashkil etilgan qoʻmitalarning bankning risk-appetiti yoki tavakkalchilik chegaralari buzilishiga sabab boʻladigan (strategik rejalashtirish, kapital hamda likvidlilik darajalarini rejalashtirish, bankning yangi mahsulotlari va xizmatlarini joriy qilish, xodimlarni ragʻbatlantirish siyosatini ishlab chiqish, yirik kreditlarni taqdim etish, investitsiya operatsiyalarini amalga oshirish) qarorlariga nisbatan taqiqni (veto huquqi) qoʻllash hamda zudlik bilan kuzatuv kengashini bu haqda xabardor qilish;

tavakkalchiliklar yuzasidan bank boshqaruvining qarorlari tavakkalchilik boʻlinmasi mulohazalaridan sezilarli darajada farqlansa, kuzatuv kengashi yoki tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasini (agar tashkil etilgan boʻlsa) bu haqda xabardor etish;

tavakkalchiliklarning bankning moliyaviy holati, kapitali va likvidliligiga taʼsirini kamaytirish yuzasidan takliflarni kuzatuv kengashi, tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) hamda bank boshqaruviga kiritish;

tavakkalchiliklar darajasi sezilarli oʻsib, kechiktirib boʻlmas choralar koʻrish zarurati yuzaga kelgan taqdirda, kuzatuv kengashi yoki tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasining (agar tashkil etilgan boʻlsa) zudlik bilan navbatdan tashqari majlisini chaqirish yuzasidan bank boshqaruviga murojaat qilish;

tavakkalchiliklarni boshqarishga doir ishlarni muvofiqlashtirish, tegishli boʻlinmalardan tavakkalchiliklarni boshqarish uchun zarur boʻlgan maʼlumotlarni olish va ularni jamlash.

35¹. Tavakkalchilik boʻlinmasi rahbari bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan taqdirda, bank ushbu haqda mehnat shartnomasini bekor qilish asoslari va sabablarini koʻrsatgan holda Markaziy bankka qaror qabul qilingan kundan boshlab 5 kun ichida maʼlumot berishi lozim.

36. Qonunchilik hujjatlari, bank faoliyatiga taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan xorijiy mamlakatlarning hujjatlari va bankning ichki hujjatlariga rioya etilishini nazorat qilish maqsadida komplayens tavakkalchiligini boshqarish uchun masʼul tarkibiy boʻlinma tashkil etilishi hamda mazkur tarkibiy boʻlinmaning vazifalari, majburiyatlari va vakolatlarini belgilovchi nizom ishlab chiqilishi hamda kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanishi lozim.

37. Komplayens tavakkalchiligini boshqarish uchun masʼul tarkibiy boʻlinma quyidagi vazifalarni bajarishi lozim:

komplayens tavakkalchiligini boshqarishga doir siyosatni ishlab chiqish va uni kuzatuv kengashiga tasdiqlash uchun kiritish;

komplayens tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilishga doir tartib va jarayonlarni ishlab chiqish hamda joriy qilish;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolining tarqatilishini moliyalashtirishga qarshi kurashishga qaratilgan ichki hujjatlarni ishlab chiqish hamda joriy qilish;

bank tashkiliy tuzilmasining barcha boʻgʻinlarida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan manfaatlar toʻqnashuvi bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni boshqarish, manfaatlar toʻqnashuvi mavjudligidan dalolat beruvchi holatlar aniqlanganda darhol kuzatuv kengashi yoki uning qoʻmitalarini xabardor qilish;

bank faoliyati, shu jumladan bankning yangi mahsulotlarini joriy qilish bilan bogʻliq komplayens tavakkalchiliklarini aniqlash, baholash va ular ustidan monitoring oʻrnatish;

bank boshqaruviga komplayens tavakkalchiligini boshqarish bilan bogʻliq tavsiyalar berish, shuningdek bankning xodimlariga bank faoliyatiga doir qonunchilik, qoidalar va standartlar yuzasidan tushunchalar berish, ulardagi oʻzgarishlarni monitoring qilish, mazkur oʻzgarishlarning bank faoliyatiga taʼsirini baholab borish hamda bankning ichki hujjatlariga tegishli oʻzgartirishlar kiritilishini taʼminlash;

bank xodimlarini qonunchilik hujjatlari va bankning ichki hujjatlari talablari bilan tanishtirishga qaratilgan ishlarni muvofiqlashtirish, shuningdek xodimlar uchun qonunchilik talablariga rioya etish boʻyicha oʻquv mashgʻulotlarini oʻtkazish;

bankning yangi mahsulotlarini joriy qilish va mavjud mahsulotlariga oʻzgartirishlar kiritish hamda bank faoliyatidagi oʻzgarishlar bilan bogʻliq komplayens tavakkalchiliklari yuzasidan xulosalar tayyorlash;

kuzatuv kengashi yoki tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) va bank boshqaruviga komplayens tavakkalchiligini boshqarish yuzasidan hisobotlarni, shu jumladan aniqlangan qoidabuzarliklar, kamchiliklar hamda ularning yuzaga kelish sabablari haqida maʼlumotlarni, komplayens tavakkalchiliklarini kamaytirish va bartaraf etish boʻyicha hisobotlarni har chorakda tayyorlash va taqdim qilish;

mazkur Nizomning 8-bandida koʻrsatilgan bankning ichki hujjatlari ishlab chiqilishida ishtirok etish.

38. Komplayens tavakkalchiligini boshqarish uchun masʼul tarkibiy boʻlinma boshqa tarkibiy boʻlinmalarning qonunchilik hujjatlari va bankning ichki hujjatlariga rioya etishini tekshirish hamda komplayens tavakkalchiligini boshqarish masalalari yuzasidan xodimlarni oʻqitishni koʻzda tutuvchi yillik rejani ishlab chiqishi va uni tasdiqlash uchun kuzatuv kengashi yoki tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasiga (agar tashkil etilgan boʻlsa) kiritishi lozim.

39. Komplayens tavakkalchiligini boshqarish uchun masʼul tarkibiy boʻlinma rahbari bajarilgan ishlar boʻyicha hisobotni kuzatuv kengashi yoki tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasiga (agar tashkil etilgan boʻlsa) yiliga kamida ikki marotaba taqdim etishi kerak.

40. Bankda bank faoliyatining barcha yoʻnalishlari boʻyicha maʼlumotlarni yigʻish, jamlash, bank va banklar guruhi kesimida tavakkalchiliklarni ishonchli tarzda baholash hamda tavakkalchiliklar boʻyicha hisobotlar tayyorlash imkonini beruvchi tavakkalchiliklarni boshqarishga moʻljallangan axborot tizimi joriy etilishi lozim.

41. Tavakkalchiliklarni boshqarishga moʻljallangan axborot tizimi bank operatsiyalarining xususiyati, koʻlami va murakkablik darajasiga muvofiq boʻlishi va quyidagilarni taʼminlashi lozim:

tavakkalchiliklar toʻgʻrisidagi maʼlumotlarning haqqoniyligini;

axborotlarning toʻliqligi va moslashuvchanligini;

hisobotlarning shakllantirilishi va oʻz vaqtida taqdim etilishini.

42. Bankda kredit tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishga xizmat qiluvchi kredit tavakkalchiligini boshqarish tizimi joriy etilishi lozim.

43. Kredit tavakkalchiligini boshqarish tizimi quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

kredit tavakkalchiligi boʻyicha oʻrnatilgan risk-appetitni;

kredit siyosati hamda kredit tavakkalchiligini boshqarish jarayonlarini;

kredit ajratishga doir qarorlar qabul qilish jarayonini;

aktivlar sifatini tasniflash va aktivlar boʻyicha ehtimoliy yoʻqotishlarni qoplash uchun zaxiralar shakllantirish jarayonini;

muammoli aktivlarni aniqlash va ular bilan ishlash tartibini;

kredit tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazish tartibini;

kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlarni (ICAAP) (joriy qilingan boʻlsa);

kredit tavakkalchiligi boʻyicha hisobot berish jarayonini.

44. Kredit tavakkalchiligini boshqarishda bank balansi va balansdan tashqari moddalaridan quyidagilar hisobga olinishi lozim:

bankning kredit boʻyicha talablari, shu jumladan qarz, kredit, mikroqarz, mikrokredit, lizing, overdraft (mijozlarning depozit hisobvaraqlaridagi debet qoldigʻi), faktoring;

banklar va boshqa moliyaviy tashkilotlardan olinishi lozim boʻlgan mablagʻlar;

kredit tavakkalchiligi mavjud boʻlgan balansdan tashqari majburiyatlar, shu jumladan foydalanilmagan kredit liniyalari, chaqirib olinmaydigan majburiyatlar, kreditlash boʻyicha boshqa majburiyatlar, savdoga oid moliyalashtirishlar (akkreditiv, kafolat va kafilliklar);

hosilaviy instrumentlar boʻyicha bank balansidagi talablar va boshqa kredit tavakkalchiligi mavjud boʻlgan aktivlar.

45. Bankning risk-appetit bayonotida bankning strategik maqsadlariga va biznes-reja koʻrsatkichlariga erishishda qabul qilishga tayyor boʻlgan jami kredit tavakkalchiliklarini nazarda tutuvchi bankning kredit tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetiti belgilanishi kerak.

46. Kredit tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetit quyidagi miqdoriy koʻrsatkichlarni oʻz ichiga olishi lozim:

bankning jami aktivlarida kreditlar ulushining eng yuqori miqdori;

kredit portfeli yillik oʻsishining eng yuqori darajasi (barcha valyutalar va har bir valyuta kesimida);

bir qarz oluvchi, oʻzaro aloqador qarz oluvchilar guruhi, shu jumladan bankka aloqador shaxslar uchun tavakkalchilikning bank birinchi darajali kapitaliga nisbatining eng koʻp miqdori;

kredit mahsuloti turlarining bank jami kredit portfelidagi ulushining eng yuqori miqdori;

muammoli aktivlarning (kreditlarning) bank jami kredit portfeli va kredit mahsuloti turlari kesimidagi ulushining eng yuqori miqdori.

47. Kredit tavakkalchiligi tasdiqlangan risk-appetit chegaralariga yaqinlashganda yoki mazkur chegaralar buzilganda, tavakkalchilik boʻlinmasi bir ish kunidan kechiktirmay kuzatuv kengashi, bank boshqaruvi va tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasini (agar tashkil etilgan boʻlsa) xabardor qilishi hamda besh ish kuni ichida kuzatuv kengashiga tegishli tuzatuvchi choralarni taklif qilishi lozim.

48. Bankda kreditlash jarayonini tashkil etish va kredit tavakkalchiligini boshqarish kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan kredit siyosati doirasida amalga oshirilishi lozim.

49. Bankda kreditlash jarayonini tashkil etish maqsadida kredit siyosati quyidagilarni oʻz ichiga olishi kerak:

kredit tavakkalchiligi mavjud boʻlgan aktivlar ajratilishining asosiy yoʻnalishlari, shu jumladan iqtisodiyot tarmogʻi, valyuta turi, muddati, taʼminot turi va (yoki) kredit mahsulotlari kesimida kreditlashning maqsadli yoʻnalishlari tavsifini;

kredit arizalarini (buyurtmanomalarini) koʻrib chiqish, maʼqullash va kredit berish yoki uni rad etish toʻgʻrisida qaror qabul qilish jarayoni tavsifini;

qarz oluvchilarning toʻlovga layoqatliligini baholash, ularning moliyaviy holatini tahlil qilishning umumiy tamoyillarini;

qarz oluvchilarning toʻlovga layoqatliligi tahlili natijalarini hisobga olgan holda kreditlashning limitlari tavsifini;

taʼminotning turlari va ularni bahosini kelishishga qoʻyilgan talablarni, kreditning (qarzning) taʼminlanganlik darajasini;

taʼminotsiz kreditlar (ishonchga asoslangan kreditlar) berishga qoʻyilgan talablarni;

kredit mahsulotlari uchun narxlarni (tariflarni) belgilashning umumiy tamoyillarini;

kredit ajratishga doir qarorlar qabul qilishda bank boshqaruv organlari, qoʻmitalari, shuningdek tarkibiy boʻlinmalari, shu jumladan filiallari oʻrtasida javobgarlikning aniq chegaralarini;

kreditlash uchun masʼul boʻlgan barcha shaxslarning vakolatlarini;

kredit qoʻmitasi majlislari va uning bank boshqaruvi organlari oldida hisobot berish davriyligini.

50. Bankda kredit tavakkalchiligini boshqarish maqsadida kredit siyosati quyidagilarni oʻz ichiga olishi kerak:

kredit tavakkalchiligini boshqarish tizimi ishtirokchilarining vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari taqsimoti hamda oʻzaro ishlash tartibini inobatga olgan holda tavakkalchiliklarni boshqarish tizimining tashkiliy tuzilmasini;

kredit tavakkalchiligining chegaralarini belgilash tartibini;

kredit tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, kamaytirish va kredit tavakkalchiligi haqida hisobot berish tartibini;

kredit tavakkalchiligini boshqarish va monitoringini amalga oshirishga qoʻyilgan talablarni;

muammoli kreditlarni avvaldan (dastlabki bosqichda) aniqlashga qoʻyilgan talablarni;

kreditlarning toʻplanishiga (konsentratsiyasi), shu jumladan kredit mahsulotlari, iqtisodiyot tarmoqlari, hududlar, garov taʼminoti turi, valyutasi va qarz oluvchilar guruhi kesimida toʻplanishiga (konsentratsiyasi) nisbatan qoʻyilgan talablarni;

kredit tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazishga qoʻyilgan talablarni;

kredit tavakkalchiligi nazorati boʻyicha tayyorlanadigan hisobot shakllarini, ularni taqdim etish tartibi va davriyligini.

51. Kredit tavakkalchiligini boshqarish maqsadida bank boshqaruvi tomonidan bankning ichki tartiblari ishlab chiqilishi hamda ushbu tartiblarning amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq boʻlishi koʻrib borilishi kerak. Mazkur tartiblar quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

kredit tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishni;

qarz oluvchi tomonidan bankka taqdim etishi lozim boʻlgan hujjatlar roʻyxatini;

kredit arizalarini shaffof tarzda roʻyxatdan oʻtkazish, koʻrib chiqish, qarz oluvchilarning toʻlovga layoqatliligini baholashni;

qarz oluvchilar xorijiy valyutada kredit oladigan boʻlsa, ularning mazkur kreditni soʻndirib borish imkoniyati va moliyaviy holatini tahlil qilishni;

kreditlashga doir qarorlarni qabul qilish, shu jumladan kreditlarni taqdim etish yoki kreditlashga oid arizani rad etishni;

kredit qoʻmitasi (qoʻmitalari) majlislarining davriyligini;

garov narsasining bahosini kelishishni;

kredit shartlarini qayta koʻrib chiqishni;

kredit tavakkalchiligini boshqarish jarayonining ishtirokchilari oʻrtasida axborot almashishni;

kredit tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazishni;

kredit tavakkalchiligi boʻyicha Markaziy bankka taqdim etiluvchi hisobotlarni tayyorlash va ularning ishonchliligini tekshirishni.

51¹. Kuzatuv kengashi kredit tavakkalchiliklarini boshqarishda quyidagilarni nazorat qilishi lozim:

1) kreditlar bankning risk-appetiti doirasida, jumladan tavakkalchiliklarni boshqarish strategiyasi va biznes rejasi doirasida ajratilayotganligini;

2) kredit ajratish jarayoni bankning kredit siyosati va tegishli hujjatlarida aks ettirilganligini;

3) quyidagilarni qamrab olgan axborot tizimiga ega ekanligini:

kredit turlari kesimida kredit portfeli bankning risk-appetiti doirasida ekanligini aks ettiruvchi maʼlumotlar bazasi shakllanganligi;

davriy ravishda hisobotlarni olish imkoniyati mavjudligi;

kredit turlari kesimida tavakkalchilik darajasini baholash uchun kerakli maʼlumotlarning jamlanganligi.

51². Bank kredit tavakkalchiligini samarali boshqarish maqsadida quyidagilarni hisobga olishi lozim:

kredit portfeli diversifikatsiyasini;

qarzdorlarning qarz yuki darajasini;

kreditning garov qiymatiga nisbatini (kredit garov bilan taʼminlangan boʻlsa);

sugʻurtalangan kreditlarning jami kreditlardagi ulushi va sugʻurta tashkilotlariga nisbatan toʻplanish (konsentratsiya) darajasini;

kafolatlovchi (kafil), shu jumladan sugʻurtalovchining moliyaviy holatini;

kredit portfelida kutilgan eng yuqori yoʻqotishlar, muammoli kreditlar ulushi va hisobdan chiqariladigan kreditlar darajasini.

51³. Reyting kompaniyalari tomonidan berilgan reyting baholariga ega kontragent uchun kredit tavakkalchiligini baholashda bank mazkur reyting baholaridan foydalanish bilan chegaralanmasdan ushbu kontragentning moliyaviy holatini mustaqil va xolis ravishda kompleks baholash choralarini koʻrishi lozim.

52. Bank kreditlarning oʻz vaqtida qaytarilishini taʼminlash hamda muammolarni dastlabki bosqichda aniqlash maqsadida kreditlarni yakka tartibda va portfel kesimida monitoring qilish tizimini ishlab chiqishi hamda amaliyotga joriy etishi kerak.

53. Kreditni monitoring qilish tizimi quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

qarz oluvchining kredit hujjatlarini (elektron yoki qogʻoz shaklida) shakllantirish va yuritish;

qarz oluvchining kredit hujjatlarini tekshirish;

kreditning maqsadli ishlatilishini (agar kredit shartnomasida maqsadliligi belgilangan boʻlsa) monitoring qilish;

qarz oluvchining moliyaviy holatini, kredit boʻyicha asosiy qarz va foizlarni toʻlash boʻyicha kredit shartnomasi shartlarining bajarishini monitoring qilish;

qarz oluvchining kredit shartnomasining boshqa shartlariga rioya etishini monitoring qilish;

taʼminotning mavjudligi, yetarliligi va butligini hamda uning bozor qiymati qayta baholanishini monitoring qilish;

kredit tavakkalchiligining hajmi va u boʻyicha ehtimoliy yoʻqotishlarni qoplash uchun zaxiralarning yetarliligini monitoring qilish.

53¹. Kredit boʻyicha garov predmetining bozor qiymatini baholash va qayta baholash bank ichki hujjatlarida oʻrnatilgan muddatlarda Oʻzbekiston Respublikasining “Baholash faoliyati toʻgʻrisida”gi Qonuni hamda boshqa qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

53². Kredit boʻyicha garov predmetining bozor qiymatini baholash, qayta baholash tartibi va tamoyillari bank boshqaruvi tomonidan tasdiqlanishi lozim.

54. Kreditlarni monitoring qilish turlari, ularni oʻtkazish tartibi, davriyligi bankning kredit portfeli koʻlami, kredit turi, uning miqdori, tavakkalchilik darajasi va boshqa omillarga asosan belgilanishi lozim.

55. Kreditlarni monitoring qilishga masʼul tarkibiy boʻlinma kredit qaytarilishi bilan bogʻliq muammolar haqida bank boshqaruvini xabardor qilish tizimini yoʻlga qoʻyishi lozim.

56. Bankda muammoli aktivlarni boshqarish jarayoni tashkil etilishi lozim. Muammoli aktivlarni boshqarish jarayoni quyidagi bosqichlardan tashkil topadi:

birinchi bosqich — moliyaviy qiyinchiliklar yuzaga kelishi ehtimoli mavjud qarz oluvchilarni erta aniqlash;

ikkinchi bosqich — qarz oluvchi bilan tuzilgan shartnoma shartlarini qayta qoʻrib chiqish;

uchinchi bosqich — suddan tashqari va (yoki) sud orqali qarzni undirish vositalaridan foydalangan holda qarz oluvchi bilan munosabatlarni tugatishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;

toʻrtinchi bosqich — undirib olingan mol-mulkni boshqarish.

57. Muammoli aktivlarni boshqarishda kuzatuv kengashining vazifalari quyidagilardan iborat boʻladi:

muammoli aktivlar bilan ishlash siyosatini tasdiqlash;

bankdagi muammoli aktivlar holatini har chorakda oʻrganib borish, muammoli aktivlarning yuzaga kelish sabablarini tahlil qilish va muammoli aktivlarni kamaytirishga doir chora-tadbirlarni belgilash;

muammoli aktivlar bilan ishlash va garov hisobiga undirilgan mol-mulkni boshqarishda bank boshqaruvining vazifalarini belgilab berish;

mazkur Nizom va qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa vazifalar.

58. Muammoli aktivlarni boshqarishda bank boshqaruvi quyidagi vazifalarni bajaradi:

muammoli aktivlar bilan ishlash siyosati loyihasini ishlab chiqish hamda kuzatuv kengashiga tasdiqlash uchun kiritish;

zarur hollarda muammoli aktivlar bilan ishlash boʻyicha strategik rejani (bundan buyon matnda strategik reja deb yuritiladi) ishlab chiqish yoki kuzatuv kengashi tomonidan vakolat berilgan boʻlsa tasdiqlash;

kuzatuv kengashiga har chorakda bankdagi muammoli aktivlarning holati, muammoli aktivlar bilan ishlash siyosati va zarur hollarda strategik reja amalga oshirilishi yuzasidan hisobotlarni kiritib borish;

kuzatuv kengashi tomonidan berilgan vakolat doirasida muammoli aktivlarni boshqarishga doir qarorlarni qabul qilish;

kuzatuv kengashi tomonidan berilgan vakolat doirasida undirilgan mol-mulkni boshqarish boʻyicha qarorlarni qabul qilish;

muammoli aktivlar bilan ishlashga masʼul xodimlarning faoliyati samaradorligini baholash mezonlarini belgilab berish va ushbu jarayonni baholab borish;

muammoli aktivlarni boshqarish uchun zarur axborot tizimlari joriy qilinishini taʼminlash.

59. Bank muammoli aktivlar bilan ishlashga ixtisoslashgan alohida tarkibiy boʻlinmani (bundan buyon matnda muammoli aktivlar bilan ishlash boʻlinmasi deb yuritiladi) tashkil etishi hamda uning xolisligi va mustaqilligini taʼminlashi lozim.

60. Muammoli aktivlar bilan ishlash boʻlinmasining xolisligi va mustaqilligini taʼminlash maqsadida mazkur tarkibiy boʻlinma:

kredit ajratish va kredit tavakkalchiligini boshqarishga masʼul tarkibiy boʻlinmalardan alohida boʻlishi;

bank boshqaruvining bank aktiv operatsiyalarini amalga oshirishga masʼul tarkibiy boʻlinmalar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi aʼzosidan boshqa aʼzosiga hisobdor boʻlishi;

xodimlari soni va ularning malakasi bank muammoli aktivlarini samarali boshqarish uchun yetarli darajada boʻlishi;

zarur dasturiy-texnik taʼminot bilan taʼminlanishi;

xodimlarini ragʻbatlantirish miqdori bank kreditlarining daromadlilik koʻrsatkichlariga bogʻliq boʻlmasligi, shuningdek kelgusida manfaatlar toʻqnashuvini keltirib chiqarmasligi hamda ularning mustaqillik va xolisligiga taʼsir koʻrsatmasligi. Bunda, ragʻbatlantirish miqdori bankning umumiy moliyaviy holatiga bogʻliq boʻlishi mumkin;

faoliyati uchun zarur maʼlumotlar, shu jumladan bayonnomalar, yozuvlar va boshqa hujjatlarni (elektron va (yoki) qogʻoz koʻrinishida) tegishli tarkibiy boʻlinmalardan talab qilish vakolati boʻlishi;

shtat birligiga kiritilishidan avval boshqa tarkibiy boʻlinma tarkibida aktivni ajratish boʻyicha qaror qabul qilishda ishtirok etgan xodim mazkur aktiv muammoga aylangan taqdirda, uni boshqarishda ishtirok etmasligi lozim.

61. Muammoli aktivlar bilan ishlash boʻlinmasi quyidagilarni bajaradi:

muammoli aktivlarning qarz oluvchilarini baholash;

muammoli aktiv shartlarini qayta koʻrib chiqishga doir takliflarni ishlab chiqish va ularni bank boshqaruviga tasdiqlash uchun kiritish;

muammoli aktivni boshqarishga doir standartlashgan qarorlarni ishlab chiqish va ularni bank boshqaruviga tasdiqlash uchun kiritish;

shartlari qayta koʻrib chiqilayotgan muammoli aktiv shartnomasiga oʻzgartirishlar kiritish yoki mazkur aktiv boʻyicha yangi shartnoma tuzishda ishtirok etish;

aktiv shartlari qayta koʻrib chiqilganidan soʻng qarz oluvchining yangilangan shartlarga rioya qilishi ustidan nazorat qilish;

muammoli aktivni boshqarishda bankning tarkibiy boʻlinmalari faoliyatini muvofiqlashtirish;

muammoli aktivlarni boshqarishga doir bankning ichki hujjatlarini ishlab chiqish yoki ishlab chiqishda ishtirok etish;

muammoli aktivlarni boshqarishga doir hisobotlarni tayyorlash va ularni bank rahbariyatiga kiritish;

muammoli aktivlarni boshqarish uchun zarur boʻlgan axborot tizimlariga nisbatan talablarni belgilash;

aktivlar shartlarini qayta qoʻrib chiqish jarayoni bilan bogʻliq bankning ichki hujjatlarini ishlab chiqish yoki ishlab chiqishda ishtirok etish.

62. Muammoli aktivlar bilan ishlash siyosati quyidagilarni inobatga olishi kerak:

muammoli aktivlar tavsifini;

muammoli aktivlarni erta aniqlash tartibini;

muammoli aktivlar aniqlangandan keyingi choralar, shu jumladan qarzdorlar bilan ishlash tartibi, kreditni muammoli aktivlar bilan ishlash boʻlinmasiga oʻtkazish mezonlarini;

muammoli aktivlar bilan ishlash boʻyicha bank tomonidan qoʻllaniluvchi uslublar va vositalar, shu jumladan muammoli aktiv shartlarini qayta koʻrib chiqish, uni sotish, hisobdan chiqarish, undiruvni garov taʼminotiga qaratish hamda qarz oluvchining toʻlovga layoqatsiz deb topilishi tartibini;

muammoli aktivlar bilan ishlashda bank tarkibiy boʻlinmalarining oʻzaro ishlash tartibini;

muammoli aktivlar boʻyicha hisobotlar roʻyxati va shakllarini;

muammoli aktivlarni boshqarish boʻyicha bank tomonidan koʻrilgan choralar samaradorligini baholash tartibini.

62¹. Bank boshqaruvi davriy ravishda (bir yilda kamida bir marotaba) muammoli aktivlar bilan ishlash siyosati samaradorligini baholashdan oʻtkazishi hamda baholash natijalari tayyor boʻlgan kundan boshlab 5 kun ichida kuzatuv kengashiga va 15 kun ichida Markaziy bankka taqdim etishi lozim.

63. Bank muammoli aktivlarining jami aktivlardagi ulushi soʻnggi 3 oy ichida ketma-ket besh foizdan yuqori boʻlsa, bank strategik rejani ishlab chiqishi hamda unda muammoli aktivlar ulushini kamaytirish boʻyicha aniq maqsadlar va muddatlar belgilashi lozim.

64. Strategik reja:

kuzatuv kengashi yoki vakolat berilgan boʻlsa bank boshqaruvi tomonidan bir yildan kam boʻlmagan muddatga tasdiqlanishi;

bankning tegishli tarkibiy boʻlinmalariga yetkazilishi;

tasdiqlangan yoki oʻzgartirilgan kundan boshlab 15 kun ichida Markaziy bankka taqdim etilishi lozim.

65. Strategik rejani tasdiqlash vakolati bank boshqaruviga berilgan boʻlsa, strategik reja bank boshqaruvi tasdiqlagan kundan boshlab besh ish kuni ichida kuzatuv kengashiga taqdim etilishi kerak. Strategik reja quyidagilarni oʻz ichiga olishi kerak:

muammoli aktivlar miqdori va ularning hajmini kamaytirishni;

muammoli aktivlar hisobidan undirilgan mol-mulk hajmini kamaytirishni;

muammoli aktivlar bilan ishlash, shu jumladan belgilangan muddat ichida muammoli aktivlarni kamaytirish uchun bankning ichki imkoniyatlarini baholashni;

tashqi omillarni, shu jumladan makroiqtisodiy, huquqiy, sud va tartibga solish tizimidagi holatlarni baholashni;

kredit portfeli kesimida (shu jumladan ipoteka, isteʼmol kreditlari, davlat dasturlari doirasida ajratilgan kreditlar, kichik biznes va boshqa tadbirkorlik subyektlariga kreditlar) muammoli aktivlarni kamaytirishning maqsadli miqdoriy koʻrsatkichlari va uslublarini (shu jumladan muammoli aktiv shartlarini qayta koʻrib chiqish, uni sotish, hisobdan chiqarish, undiruvni garov taʼminotiga qaratish va qarz oluvchining toʻlovga layoqatsizligi);

guruhlarga ajratilgan (segmentlashgan) kredit portfeli kesimida qilinishi lozim boʻlgan chora-tadbirlarni.

66. Quyidagilar aktivning sifati pasayishidan darak berishi mumkin:

qarz oluvchining bank bilan aloqaga chiqishdan boʻyin tovlashi;

qarz oluvchi oʻzining moliyaviy holati boʻyicha maʼlumotlarni kech va (yoki) toʻliq boʻlmagan hajmda taqdim etishi hamda bank tomonidan mazkur maʼlumotlarning ishonchliligiga shubha boʻlishi;

asosiy qarz va foizlar boʻyicha toʻlovlarning oʻz vaqtida amalga oshirilmasligi;

kredit boʻyicha monitoringni amalga oshirish uchun zaruriy moliyaviy hisobotlar yoki hujjatlarning taqdim etilmasligi;

qarz oluvchining tijoriy, operatsion va (yoki) moliyaviy qiyinchiliklari;

kredit shartnomasi shartlarining buzilishi;

qarz oluvchining moliyaviy ahvoli yomonlashganligi sababli kredit shartlarini qayta koʻrib chiqish boʻyicha qilgan murojaati;

qarz oluvchi haqida maʼlum boʻlgan salbiy maʼlumotlar;

qarz oluvchining moliyaviy holatiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan tashqi omillar.

67. Kuzatuv kengashi bankda boshqaruv jarayonining samaradorligini taʼminlash maqsadida kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlarni joriy qilishi mumkin.

68. Kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlar bank risk-profilini va unga nisbatan bank kapital monandligi darajasining muvofiqligini doimiy tarzda baholab borish imkoniyatini taʼminlashi kerak.

69. Kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlar bankning ichki hujjatlari, shu jumladan bank strategiyasi asosida ishlab chiqiladi hamda kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan alohida hujjatda belgilanadi. Kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlar doirasida bank:

kapital monandligini ichki hisoblash uchun zarur boʻlgan tavakkalchiliklarni belgilashi, baholashi, oʻlchashi va ular boʻyicha hisobotlar tayyorlashi;

kapital monandligi darajasining risk-profilga muvofiqligini taʼminlab borish maqsadida kapital manbalarini rejalashtirishi va ularni zarur darajada saqlashi kerak.

70. Kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlarda bankning strategik maqsadlari va ularning makroiqtisodiy omillar bilan aloqadorligi inobatga olinadi.

71. Kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlar samaradorligini taʼminlash maqsadida kuzatuv kengashi quyidagilarni oʻz ichiga oluvchi kapital boʻyicha rejani tasdiqlaydi:

kapitalni rejalashtirish jarayonining tavsifi va bunda tegishli tarkibiy boʻlinmalarning vazifalarini;

kapital boʻyicha talablar bajarilishi uchun bank tomonidan qoʻllaniluvchi uslublarni;

kapital monandligi darajasiga doir chegaralarni;

koʻzda tutilmagan hodisalar, shu jumladan kapitalning oshishi, kamayishi kabi holatlarda koʻrilishi lozim boʻlgan chora-tadbirlarni.

72. Bank kapital boʻyicha rejaga muvofiq kapital monandligi darajasiga doir chegaralarni bankning risk-profili, risk-appetiti, tavakkalchiliklarni boshqarish tizimining sifati, strategik maqsadlari va mamlakatdagi iqtisodiy holatni inobatga olgan holda belgilashi lozim.

73. Kredit tavakkalchiliklarini boshqarishga oid hisobotlarning shakli, davriyligi va hajmi kuzatuv kengashi yoki bank boshqaruvi tomonidan belgilanadi.

74. Kredit tavakkalchiligiga oid hisobotlar quyidagi maʼlumotlarni oʻz ichiga olishi lozim:

kredit portfeli toʻplanishining darajasini (konsentratsiyasini);

kredit portfelining hajmi va dinamikasi, shu jumladan shartlari qayta koʻrib chiqilgan, muammoli va hisobdan chiqarilgan aktivlar hajmi dinamikasini;

kredit tavakkalchiligi darajasi, shu jumladan kredit tavakkalchiligi boʻyicha oʻrnatilgan chegaralarga yaqinlashish yoki mazkur chegaralarning buzilishi holatlarini;

oʻzaro aloqador qarz oluvchilar uchun tavakkalchilik darajasi va dinamikasini;

ehtimoliy yoʻqotishlarni qoplash uchun shakllantirilgan zaxiralar darajasi va dinamikasini;

muammoli aktivlar boʻyicha qilinayotgan ishlar holatini;

kredit siyosatidan chetlashgan holda ajratilgan kreditlarning ulushi va dinamikasini;

tavakkalchiliklarni inobatga olgan holda kredit portfeli darajasi va dinamikasini;

kredit tavakkalchiligi boʻyicha stress-test oʻtkazish natijalarini.

75. Bankda likvidlilik tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishga xizmat qiluvchi likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish tizimi joriy etilishi lozim.

76. Likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish tizimi quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetitni;

likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish siyosati va jarayonlarini;

likvidlilik tavakkalchiligini baholash va monitoring qilish vositalarini;

bank ish kuni davomida likvidlilikni boshqarish tartibini;

likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha stress-test oʻtkazishni;

likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha hisobotni.

77. Bankning likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetit bayonoti stress davrida bakning toʻlovga (hisob-kitobga) doir majburiyatlarini Markaziy bankning tezkor yordamisiz toʻliq va oʻz vaqtida bajarishini taʼminlash maqsadida likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetitni oʻz ichiga olishi lozim.

78. Likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetit quyidagi miqdor koʻrsatkichlarini oʻz ichiga olishi lozim:

yuqori likvidli aktivlarning jami aktivlardagi eng kam ulushini;

likvidlilikni qoplash meʼyori koeffitsiyenti va sof barqaror moliyalashtirish meʼyori koeffitsiyentining chegara koʻrsatkichlarini;

majburiyatlar va aktivlarning muddatlari oʻrtasidagi nomutanosibliklar tahlili asosida aniqlangan 30 kun va bir yilgacha boʻlgan vaqt oraligʻida pul mablagʻlari tushumi va chiqimi oʻrtasidagi salbiy umumlashgan tafovutning eng yuqori qiymatini;

bankning eng yirik bitta omonatchisi va (yoki) kreditori hamda yigirmata eng yirik omonatchilari va (yoki) kreditorlari, shuningdek ularga aloqador shaxslar bilan bogʻliq mablagʻlar toʻplanishining (konsentratsiyasining) eng yuqori qiymatini.

79. Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanadigan bankning likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish siyosati quyidagilarni oʻz ichiga olishi kerak:

tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi ishtirokchilarining vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari taqsimoti hamda oʻzaro ishlash tartibini inobatga olgan holda likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish tizimining tashkiliy tuzilmasini;

likvidlilik tavakkalchiligi chegaralarini belgilash tartibini;

likvidlilik tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, yumshatish va likvidlilik tavakkalchiligi haqida hisobot berishga qoʻyilgan talablarni;

bank ish kuni davomida likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish tartibini;

aktivlar va moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish tamoyillarini;

bozor va kontragentlardan resurs jalb qilish imkoniyati boʻlmagan taqdirda, muqobil manbalar roʻyxati va tarkibini;

likvidlilik tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazishga qoʻyilgan talablarni;

likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha tayyorlanadigan hisobot shakllari, ularni taqdim etish tartibi va davriyligini.

80. Bank boshqaruvi likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish siyosati asosida bank faoliyatining xususiyatlari hamda operatsiyalari murakkabligiga mutanosib boʻlgan likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish jarayonlarini ishlab chiqishi mumkin.

Ushbu jarayonlar quyidagilarni oʻz ichiga olishi mumkin:

likvidlilik tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirish tartibini;

ehtimoliy likvidlilik taqchilligini qoplash maqsadida bank oʻzida saqlashni rejalashtirgan yuqori likvidli aktivlar hajmiga va tarkibiga (tuzilishiga) qoʻyilgan talablarni;

barqaror moliyalashtirish manbalari roʻyxatini;

likvidlilik taqchilligi yuzaga kelganligi yoki yuzaga kelishi haqida erta xabar qiluvchi koʻrsatkichlar roʻyxatini;

likvidlilik tavakkalchiligini baholash uchun ishlatiladigan farazlarni aniqlash, tasdiqlash va qayta koʻrib chiqish tartibini;

likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish jarayonining ishtirokchilari oʻrtasida axborot almashish tartibi, shu jumladan axborot taqdim etish shakllari va muddatlarini;

likvidlilik tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazish tartibini;

likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha Markaziy bankka taqdim etiluvchi hisobotlarni tayyorlash va ularning ishonchliligini tekshirish tartibini.

81. Likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish va monitoring qilishda quyidagi talablar hisobga olinishi lozim:

Markaziy bank tomonidan belgilangan likvidlilik koeffitsiyentlari va majburiy zaxiralash talablari;

yirik kontragentlar (kreditorlar va omonatchilar) oldida majburiyatlarning toʻplanishi (konsentratsiyasi);

bank tomonidan mustaqil belgilangan vaqt oraliqlari va asosiy valyutalar kesimida aktiv va majburiyatlarning (pul oqimlarining) kutilayotgan va (yoki) shartnomaviy soʻndirilish muddatlaridagi nomutanosibliklar (nomutanosibliklar tahlili);

yuqori likvidli aktivlar toifasiga kiritilmagan, ammo stress-test ssenariylarida ikkilamchi bozordan qoʻshimcha moliyalashtirishni jalb qilish uchun garov tariqasida taqdim etish mumkin boʻlgan bank tasarrufidagi aktivlarning hajmi, valyutasi va asosiy xususiyatlari;

bankning mavjud likvidlilik tavakkalchiligi va boshqa turdagi tavakkalchiliklar oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlik.

82. Bank likvidlilik tavakkalchiligi haqida erta xabar qiluvchi holatlar sifatida foydalanadigan sifat va miqdoriy koʻrsatkichlar quyidagilardan iborat:

bank tomonidan belgilangan ichki chegaralarning Markaziy bankning prudensial normativlariga yaqinlashish holatlari;

oʻttiz kun, toʻqson kun va bir yil muddat ichida aktiv va majburiyatlarni soʻndirish muddatlarida nomutanosibliklar vujudga kelishi yoki yomonlashishi;

bankning yuqori likvidli aktivlari va majburiyatlari valyutalari oʻrtasidagi tafovutning oshishi;

ichki va tashqi omillar, jumladan makroiqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy holat sababli depozitlarni qaytarib olish holatlarining kuchayishi;

balansdan tashqari moddalar va bankning shartli majburiyatlari boʻyicha tavakkalchiliklarning oshishi;

kontragentlar tomonidan majburiyatlar muddatidan avval qoplanishiga olib kelishi mumkin boʻlgan shartnomaviy shartlarning amalda yoki ehtimoliy buzilishi;

banklardan olinishi mumkin boʻlgan kredit liniyalarining qisqarishi;

aktivlarning turli xil omillar, shu jumladan barqaror boʻlmagan manbalar tufayli tezkorlik bilan oshishi;

ommaviy axborot vositalarida bank haqida salbiy maʼlumotlarning tarqalishi;

bankning kredit reytingi pasayishi (agar mavjud boʻlsa);

aktivlarni moliyalashtirish bilan bogʻliq xarajatlarning oshishi;

majburiyatlarni oʻrtacha qaytarish muddatlarining qisqarishi;

likvidlilik tavakkalchiligi profiliga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan holatlar, shu jumladan bankning muammoli aktivlari hajmining oshishi yoki zararda faoliyat yuritishi;

uzoq muddatli moliyalashtirish manbalarini jalb qilishdagi qiyinchiliklar.

83. Bankda likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish siyosatidan chetlashish va likvidlilik tavakkalchiligi chegaralarining buzilishi holatlari kuzatilganda, bir ish kunidan kechiktirmay kuzatuv kengashi va bank boshqaruvi xabardor qilinishi lozim.

Bankda quyidagi holatlarni aniqlashtiruvchi tizim yoʻlga qoʻyilishi lozim:

yirik miqdordagi majburiyatlarning toʻplanishi (konsentratsiyasi);

likvidlilik taqchilligi yuzaga kelishi va (yoki) likvidlilikni taʼminlash imkoniyatining kamayishi;

yuqori likvidli aktivlar hajmining sezilarli kamayishi;

likvidlilik bilan bogʻliq muammolarga olib kelishi mumkin boʻlgan bozordagi oʻzgarishlarning sodir boʻlishi.

84. Bank majburiyatlarining odatiy va stressli vaziyatlarda oʻz vaqtida bajarilishini taʼminlash maqsadida bank ish kuni davomida likvidlilikni boshqarish tartibini ishlab chiqishi lozim. Mazkur tartib quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

bank ish kuni davomida likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish jarayoni ishtirokchilari, ularning vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari va oʻzaro ishlash tartibining tavsifini;

kunlik kutilayotgan kirim va chiqimni inobatga olgan holda likvidlilik holati kuzatib borilishini;

bank ish kuni davomida yuzaga kelish ehtimoli mavjud boʻlgan likvidlilik taqchilligining hajmi aniqlanishini;

pul mablagʻlari kirimi yoki chiqimi hajmining asosiy qismini shakllantiruvchi yirik mijozlar aniqlanishi va ular boʻyicha kirim yoki chiqim prognozlashtirilishini;

bank ish kuni davomida likvidlilik tavakkalchiligi bilan ishlashning alohida tartibini talab etuvchi vaziyatlarni;

qoʻshimcha moliyalashtirishni jalb qilish uchun garov sifatida ishlatilishi mumkin boʻlgan bank tasarrufidagi aktivlarning likvidliligi baholanishini;

bank ish kun davomida stress vaziyatlarda likvidlilikni boshqarish tartibini.

85. Likvidlilik tavakkalchiligiga oid hisobotlarning shakli, davriyligi va hajmi kuzatuv kengashi yoki bank boshqaruvi tomonidan belgilanadi.

86. Likvidlilik tavakkalchiligiga oid hisobotlar quyidagi maʼlumotlarni oʻz ichiga olishi lozim:

Markaziy bank tomonidan belgilangan likvidlilik koeffitsiyentlari va majburiy zaxiralash talablari boʻyicha bank koʻrsatkichlari va ularning dinamikasini;

yuqori likvidli aktivlarning hajmi, tarkibi va dinamikasini;

likvidlilikning boshqa koʻrsatkichlari darajasi va dinamikasi, mazkur koʻrsatkichlarning belgilangan chegaralarga muvofiqligi, ular boʻyicha nomutanosibliklar tahlili natijasini;

likvidlilik chegaralarining buzilishi, chegara qiymatlari, chegaralarning buzilish sabablari va holatni bartaraf etish boʻyicha takliflarni;

yirik kontragentlar (shu jumladan oʻzaro aloqador kontragentlar, manbalar) boʻyicha aktivlar va majburiyatlarning toʻplanishi (konsentratsiyasi) darajasi va dinamikasini;

bank ish kuni ichida likvidlilik tavakkalchiligini baholash natijalarini;

likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha erta xabar qiluvchi koʻrsatkichlarni (zarur boʻlsa);

likvidlilik tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazish natijalarini.

87. Bankda bozor tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishga xizmat qiluvchi bozor tavakkalchiligini boshqarish tizimi joriy qilinishi lozim.

88. Bozor tavakkalchiligini boshqarishning samarali tizimi quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

bozor tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetitni;

bozor tavakkalchiligini boshqarish siyosati va tartiblarini;

bozor tavakkalchiligini baholash va monitoring qilish vositalarini;

bozor tavakkalchiligi boʻyicha stress-test oʻtkazish tartibini;

bozor tavakkalchiligi boʻyicha hisobotlarni.

89. Bankda yuzaga keladigan bozor tavakkalchiligi quyidagi tavakkalchiliklarni oʻz ichiga oladi:

qimmatli qogʻozlar, qatʼiy belgilangan daromad keltiruvchi boshqa moliyaviy instrumentlar hamda qimmatli qogʻozlarning hosilalari qiymatiga taʼsir koʻrsatuvchi bozor foiz stavkalaridagi kutilmagan oʻzgarishlar tufayli bankning savdo portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini;

bankning aktivlari, majburiyatlari va balansdan tashqari moddalari qiymatiga taʼsir oʻtkazuvchi xorijiy valyuta kurslari tebranishi oqibatida yuzaga keluvchi valyuta tavakkalchiligini;

qimmatbaho metallar, toshlar va tangalarning bozor qiymati oʻzgarishi tufayli yuzaga keluvchi tovar tavakkalchiligini;

aksiyalarning va bazaviy aktivi aksiya boʻlgan qimmatli qogʻozlarning hosilalarining joriy (haqqoniy) bahosi emitentning faoliyati yoki qimmatli qogʻozlar bozoridagi tebranishlar natijasida oʻzgarishi tufayli yuzaga keluvchi fond bozori tavakkalchiligini.

90. Bankning savdo portfeli moliyaviy instrumentlarni oʻz ichiga olib, ular quyidagi talablarga javob berishi lozim:

oldi-sotdiga yoki xedjirlanishiga hech qanday yuridik toʻsiqlarning mavjud emasligi;

narxlaridagi qisqa muddatli tebranishlardan foyda olish maqsadida keyinchalik sotish maqsadida olinishi;

haqqoniy qiymati muntazam ravishda qayta baholab borilishi.

91. Bozor tavakkalchiligi sezilarli darajada oʻsganda, shu jumladan tasdiqlangan risk-appetit chegaralariga yaqinlashganda yoki mazkur chegaralar buzilganda, tavakkalchilik boʻlinmasi bir ish kunidan kechiktirmay kuzatuv kengashi va bank boshqaruvini xabardor qilishi va besh ish kuni ichida tegishli tuzatuvchi choralarni taklif qilishi lozim.

Bozor tavakkalchiligining sezilarli darajada oʻsishi bankning ichki hujjatlarida belgilanishi lozim.

91¹. Bozor tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetit quyidagi miqdoriy koʻrsatkichlarni oʻz ichiga olishi lozim:

bozor tavakkalchiliklari boʻyicha (mutlaq qiymatda va bank regulyativ kapitaliga nisbatan foizda) yuqori ishonchlilik darajasiga (kamida 99 foiz) ega boʻlgan hamda 10 kunlik davrni qamrab oluvchi tavakkalchilik ostidagi qiymatning eng yuqori miqdori;

kapital monandligi hisob-kitobida bozor tavakkalchiliklari summasining eng yuqori miqdori (mutlaq qiymatda va bank regulyativ kapitaliga nisbatan foizda);

bankning asosiy valyutalari kesimida valyuta pozitsiyalarining eng yuqori miqdori.

92. Bankda bozor tavakkalchiligini boshqarish siyosati va boshqa ichki hujjatlarga muvofiq bozor tavakkalchiligi boshqarib boriladi.

93. Bozor tavakkalchiligini boshqarish siyosati quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

bozor tavakkalchiligini boshqarish tizimining tashkiliy tuzilmasi, jumladan tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi ishtirokchilarining vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari taqsimoti va oʻzaro ishlash tartibini;

bozor tavakkalchiligi chegaralarini belgilash tartibini;

bozor tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, kamaytirish va bu haqida hisobot berishni;

bozor tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazish tartibini;

kuzatuv kengashi va bank boshqaruvi uchun bozor tavakkalchiligi boʻyicha tayyorlanadigan hisobot shakllari, ularni taqdim etish tartibi va davriyligini.

94. Bozor tavakkalchiligini boshqarish siyosatini samarali amalga oshirish maqsadida bank boshqaruvi tomonidan bankning ichki tartibi ishlab chiqilishi mumkin. Ushbu tartibda bank faoliyatining xususiyati va murakkabligi hisobga olinishi lozim.

Ushbu tartib quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

bozor tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, xedjirlash va u boʻyicha hisobot tayyorlash tartibini;

bozor tavakkalchiligini aniqlash uchun zarur vositalar, koʻrsatkichlar, uslublar va metodlarni;

operatsiya amalga oshirish mumkin boʻlgan xorijiy valyutalar va moliyaviy instrumentlar roʻyxatini;

bozor tavakkalchiligini boshqarish jarayonining ishtirokchilari oʻrtasida axborot almashinuvi tartibini;

bozor tavakkalchiligi boʻyicha Markaziy bankka taqdim etiluvchi hisobotni tayyorlash va uning ishonchliligini tekshirish tartibini.

95. Bozor tavakkalchiligiga oid hisobotlarning shakli, davriyligi va hajmi kuzatuv kengashi yoki bank boshqaruvi tomonidan belgilanadi.

96. Bozor tavakkalchiligiga oid hisobotlar quyidagi maʼlumotlarni oʻz ichiga olishi lozim:

bozor tavakkalchiligi mavjud boʻlgan aktivlar, majburiyatlar, balansdan tashqari moddalar, pul oqimlari va mahsulotlar bilan bogʻliq bozor tavakkalchiliklari har bir turining hajmi va tavsifini oʻz ichiga oluvchi maʼlumotni;

bozor tavakkalchiliklari uchun oʻrnatilgan chegaralarning buzilganligi haqida maʼlumotni;

bozor tavakkalchiligi boʻyicha oʻtkazilgan stress-test natijalarini.

97. Bankda operatsion tavakkalchilikni aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishga xizmat qiluvchi operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi joriy qilinishi lozim.

98. Operatsion tavakkalchilik quyidagilar bilan bogʻliq holatlarda yuzaga keladi:

ichki firibgarlik;

tashqi firibgarlik;

xodimlarni boshqarish va mehnat muhofazasi;

bankning mijozlari, mahsulotlari va ishbilarmonlik normalari;

bank faoliyatidagi nobarqarorlik va ichki tizimlaridagi muammolar;

toʻlovlarni amalga oshirish va toʻlov topshiriqlarini taqdim etishdagi muammolar.

99. Ichki firibgarlik holati bank xodimi tomonidan quyidagi holatlarda sodir etilishi mumkin:

oʻgʻirlik yoki firibgarlik qilish;

pora olish yoki mansabini suiisteʼmol qilish;

notoʻgʻri yoki toʻliq boʻlmagan maʼlumotlarni taqdim etish;

bankning litsenziyasida yoki ichki hujjatlarida koʻrsatilmagan faoliyatni amalga oshirish;

aktivlarni qasddan yoʻq qilish, shikast yetkazish yoki oʻzlashtirish;

oʻzga shaxslarning bankda saqlanayotgan pul mablagʻlarini oʻzlashtirish;

bank siri yoki tijorat siriga oid maʼlumotlardan shaxsiy manfaatlarda foydalanish;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish amaliyotlarida ishtirok etish;

bankdagi hujjatlarni oʻgʻirlash yoki yoʻq qilish;

tegishli hujjatlarsiz (toʻlov hujjatlari, kredit hujjatlari va h.k.) yoki soxta hujjatlar bilan bank operatsiyalarini amalga oshirish;

garov shartnomalarining tuzmaslik yoki garov mulklarining qonunchilikka zid ravishda chiqarib yuborish.

100. Tashqi firibgarlik holati uchinchi shaxs tomonidan quyidagi holatlarda sodir etilishi mumkin:

bankka nisbatan oʻgʻirlik, firibgarlik yoki talonchiliklarning sodir etilishi;

bank axborot tizimlari xavfsizligining buzilishi, kiberhujumlar, axborotlarning oʻgʻirlanishi;

soxta hujjatlar yordamida mablagʻlarning oʻzlashtirilishi.

101. Xodimlarni boshqarish va mehnat muhofazasi bilan bogʻliq tavakkalchiliklar quyidagi holatlarda yuzaga kelishi mumkin:

xodimlarning mehnat toʻlovi (kompensatsiyasi) boʻyicha daʼvolar kiritishi;

bank xodimi va uchinchi shaxslarga jismoniy shikast yetkazilishi;

mehnat qonunchiligi, mehnat muhofazasi va gigiyena qoidalarining buzilishi;

mehnatga oid munosabatlarda xodimlarning kamsitilishi;

xodimlarning shaxsiy maʼlumotlari va maxfiy maʼlumotlarning oshkor qilinishi.

102. Bankning mijozlari, mahsulotlari va ishbilarmonlik normalari bilan bogʻliq tavakkalchiliklar quyidagi holatlarda yuzaga kelishi mumkin:

bank xizmat va mahsulotlaridagi kamchiliklar yoki ularni mijozlarga majburlab oʻtkazilishi, mijozlarga notoʻgʻri tavsiyalar taqdim etilishi, toʻlovlarni ortiqcha miqdorda yechib olinishi;

axborotlarni oshkor etish boʻyicha talablarning buzilishi;

maxfiy maʼlumotlardan notoʻgʻri foydalanishi;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirilishi;

bozorda manipulyatsiya qilinishi;

litsenziyada koʻrsatilmagan moliyaviy operatsiyalar amalga oshirilishi;

mijozlarni identifikatsiyalash va tekshirishga doir talablarning bajarilmasligi.

103. Bank faoliyatidagi nobarqarorlik va ichki tizimlaridagi muammolar bilan bogʻliq tavakkalchiliklar bank faoliyatini amalga oshirish uchun zarur boʻlgan tizimlarning ishlashidagi uzilishlar natijasida yuzaga kelishi mumkin.

104. Toʻlovlarni amalga oshirish va toʻlov topshiriqlarini taqdim etish bilan bogʻliq tavakkalchiliklar quyidagi holatlarda yuzaga kelishi mumkin:

toʻlov operatsiyalari monitoringini amalga oshirish va ular boʻyicha hisobotlar tayyorlashdagi kamchiliklar;

mijozlarni jalb qilish va hujjatlar yuritishdagi xatoliklar;

mijozlar hisobvaraqlarini nomaqbul tarzda boshqarish, savdoga oid sheriklar va yetkazib beruvchilar bilan bogʻliq muammolar;

maʼlumotlarni kiritish va saqlashdagi, buxgalteriya hisobini yuritishdagi xatoliklar;

qarz oluvchini oʻzaro aloqador qarz oluvchilar guruhiga mansubligini aniqlash bilan bogʻliq kamchiliklar;

toʻlov hujjatlarini yuborish bilan bogʻliq muammolar;

mijozlarga oid hujjatlarning toʻliq emasligi, Markaziy bank va qonunchilikka muvofiq boshqa organlarga hisobotlarning taqdim etilmasligi;

mijozlarning hisobvaraqlaridan ruxsatsiz foydalanilishi.

105. Operatsion tavakkalchilikni boshqarishning samarali tizimi quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

operatsion tavakkalchilik boʻyicha bankning risk-appetitini;

operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish siyosati va ichki tartiblarini;

operatsion tavakkalchilikni baholash va monitoring qilish vositalarini;

operatsion tavakkalchiliklar boʻyicha stress-test oʻtkazish tartibini;

operatsion bardoshlilikni taʼminlash tartibini;

operatsion tavakkalchiliklar boʻyicha hisobotni.

106. Bank operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish siyosati va tegishli ichki tartiblar doirasida operatsion tavakkalchiliklarni boshqarishi lozim.

107. Operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish siyosati quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish tizimining tashkiliy tuzilmasi, jumladan tegishli tarkibiy boʻlinmalarning vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari taqsimoti hamda oʻzaro ishlash tartibini;

operatsion tavakkalchilik chegaralarini belgilash tartibini;

operatsion tavakkalchiliklarni aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, kamaytirish va operatsion tavakkalchilik haqida hisobot berishga qoʻyiladigan talablarni;

operatsion tavakkalchilik holatlarini aniqlash mezonlarini;

operatsion tavakkalchilikni stress-testdan oʻtkazish tartibini;

operatsion tavakkalchilik boʻyicha tayyorlanadigan hisobot shakllari, ularni taqdim etish tartibi va davriyligini.

108. Operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish siyosatini amalga oshirish maqsadida bank boshqaruvi ichki tartiblarni ishlab chiqishi mumkin.

Ushbu tartiblar bank faoliyatining xususiyati va murakkabligini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi lozim.

109. Operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish boʻyicha ichki tartiblar quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

operatsion tavakkalchiliklarni aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirish tartibini;

operatsion tavakkalchilik holatlarini aniqlashning mezonlari, ularni baholash va bunday holatlar boʻyicha maʼlumotlarni bank rahbariyatiga yetkazish tartibini;

operatsion tavakkalchilik holatlarining turlari boʻyicha tasniflash tartibi va mezonlarini;

operatsion tavakkalchiliklarni boshqarishda qoʻllaniladigan asosiy vositalarning tavsifi va ulardan foydalanish tartibi, shu jumladan ichki operatsion tavakkalchilik holatlari bazasining yuritish tartibini;

oʻzaro takrorlanishning oldini olish maqsadida operatsion tavakkalchilik va komplayens tavakkalchiligini boshqarishga oid vazifalarni aniq tarzda ajratishni;

operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish jarayoni ishtirokchilari oʻrtasida maʼlumot almashish tartibi, shu jumladan axborotni taqdim etishning turlari, shakllari va muddatlarini;

operatsion tavakkalchilikni stress-testdan oʻtkazish tartibini;

operatsion tavakkalchiliklar boʻyicha Markaziy bankka taqdim etiluvchi hisobotlarni tayyorlash va uning ishonchliligini tekshirish tartibini.

109¹. Kuzatuv kengashi bankning risk-appetitini inobatga olgan holda bankning operatsion bardoshliligini taʼminlash tartibini tasdiqlashi lozim.

109². Bank boshqaruvi bankning moliyaviy, texnik va boshqa resurslarini toʻgʻri taqsimlagan holda bankning operatsion bardoshliligini taʼminlash tartibini joriy qilishi lozim.

109³. Operatsion bardoshlilikni taʼminlash tartibi quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

bank faoliyatini qayta tiklash va uning uzluksizligini taʼminlash rejasini (bundan buyon qayta tiklash rejasi deb yuritiladi);

qayta tiklash rejasini sinovdan oʻtkazish tartibini.

109⁴. Qayta tiklash rejasi bankning favqulodda vaziyatlarda va koʻzda tutilmagan holatlarda muhim operatsiyalari uzluksizligini taʼminlashga qaratilgan chora-tadbirlar majmui hisoblanadi.

Qayta tiklash rejasida quyidagilar nazarda tutiladi:

bankning muhim operatsiyalari roʻyxati;

bank favqulodda vaziyatlarda va koʻzda tutilmagan holatlarda muhim operatsiyalarni amalga oshira olishi uchun zarur boʻlgan xodimlar, vositalar, jarayonlar, maʼlumotlar va uchinchi shaxslar roʻyxati;

bankning muhim operatsiyalari uzluksizligini taʼminlash va ularni qayta tiklash uchun harakatlar ketma-ketligi tavsifi;

favqulodda vaziyatlarda va koʻzda tutilmagan holatlarda bankning ichki va tashqi kommunikatsiyalarini amalga oshirish tartibi;

bankning muhim operatsiyalarini qayta tiklash uchun talab etiluvchi vaqt tavsifi;

bankning muhim operatsiyalari uzluksizligini taʼminlash va ularni qayta tiklash uchun zarur resurslarning eng kam miqdori.

109⁵. Qayta tiklash rejasi bir yilda kamida bir marotaba yoki bank faoliyatida sezilarli oʻzgarishlar yuz bergan taqdirda sinovdan oʻtkazilishi lozim.

Bunda quyidagilar tekshiriladi:

bank faoliyatidagi uzilish jiddiyligi darajasidan qatʼi nazar bankning muhim operatsiyalari himoyalanganligi;

favqulodda vaziyatlarda va koʻzda tutilmagan holatlarda bankning samarali faoliyat yurita olishi hamda bank normal faoliyatga qaytishining taʼminlanishi.

109⁶. Bank qayta tiklash rejasini sinovdan oʻtkazishga tayyorgarlik koʻrish davomida quyidagilarni inobatga olishi lozim:

bank faoliyati uzluksizligini taʼminlash tizimi ishonchliligini baholash maqsadida mazkur tizimni umumiy tarzda hamda alohida qismlarga ajratgan holda tekshirilishini;

sinov jarayonida yuzaga keluvchi favqulodda vaziyatlarning bank faoliyatiga taʼsiri chegaralangan boʻlishini;

sinovning maqsad va vazifalari aniq belgilanishini;

sinovdan oʻtkazish uchun masʼul boʻlgan xodimlar roʻyxati shakllantirilishini.

109⁷. Qayta tiklash rejasi sinovlari bank uchun jiddiy oqibatlarga ega, biroq sodir boʻlish ehtimoli mavjud favqulodda vaziyat va koʻzda tutilmagan holatlarni oʻz ichiga oluvchi ssenariylar asosida amalga oshirilishi lozim.

109⁸. Qayta tiklash rejasini sinovdan oʻtkazish uchun masʼul boʻlgan xodimlar:

sinov natijalarini monitoring qilishi va baholashi;

sinov jarayoni va natijalari tavsifini, shuningdek bank operatsion bardoshliligini takomillashtirish maqsadida bank tomonidan koʻrilishi lozim boʻlgan choralarni oʻz ichiga olgan bayonnomani tayyorlashi;

bayonnomani qayta tiklash rejasini sinovdan oʻtkazishda ishtirok etgan bankning tarkibiy boʻlinmalari bilan muvofiqlashtirishi;

bayonnomani tasdiqlash uchun bank boshqaruviga kiritishi lozim.

109⁹. Bank tomonidan qayta tiklash rejasi tasdiqlangan yoki unga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritilgan, shuningdek qayta tiklash rejasi sinovlari boʻyicha bayonnoma tasdiqlangan kundan boshlab 15 kun ichida mazkur hujjatlar Markaziy bankka taqdim etilishi lozim.

110. Operatsion tavakkalchilikni aniqlash va baholash uchun bank quyidagi vositalardan foydalanishi lozim:

ichki operatsion tavakkalchilik holatlari bazasini yaratish, yuritish va undagi mavjud maʼlumotlarni tahlil qilish;

ichki audit xizmati va tashqi auditor tomonidan oʻtkazilgan tekshiruvlar natijalarini tahlil qilish;

tavakkalchilikning asosiy koʻrsatkichlari (Key Risk Indicators).

111. Operatsion tavakkalchilikning asosiy koʻrsatkichlari oʻz ichiga quyidagilarni qamrab oladi:

xodimlar qoʻnimsizligi;

bank tomonidan toʻlangan jarimalar miqdorining bankning yalpi daromadlariga nisbati;

ajratilishida firibgarlik alomatlari mavjud boʻlgan kreditlarning barcha ajratilgan kreditlardagi ulushi;

texnik, texnologik nosozliklar yoki elektr uzilishi natijasida cheklangan tartibda ishlovchi bank tizimining faoliyati davomiyligi;

qonunchilik hujjatlariga zid ravishda tuzilganligi aniqlangan bitimlarning barcha bitimlardagi ulushini.

112. Ichki operatsion tavakkalchilik holatlari boʻyicha bankning maʼlumotlar bazasiga quyidagilar kiritilishi lozim:

holat sodir boʻlgan, aniqlangan va roʻyxatga olingan sana;

holatni yuzaga keltirgan xodim;

holatni aniqlagan va oʻrganish uchun masʼul boʻlgan tarkibiy boʻlinma;

holatning tavsifi va sodir boʻlish sabablari;

operatsion tavakkalchilik holatlari natijasida yuzaga kelgan zararlar (yoʻqotishlar);

holat bilan bogʻliq boʻlgan tavakkalchilik turi, jumladan kredit tavakkalchiligi, bozor tavakkalchiligi;

holatning ochiqligi yoki yopiqligi.

112¹. Ichki operatsion tavakkalchilik holatlari boʻyicha bankning maʼlumotlar bazasida maʼlumotlar banklar guruhi ishtirokchilari, bankning tarkibiy boʻlinmalari va bank operatsiyalari (tranzaksiyalari) kesimida guruhlanadi.

112². Ichki operatsion tavakkalchilik holatlari boʻyicha bankning maʼlumotlar bazasini yuritishda bank quyidagilarni inobatga olishi lozim:

operatsion tavakkalchilik holatining tasniflanishi;

operatsion tavakkalchilik holati bilan bogʻliq zararlar (yoʻqotishlar) aniqlanishi va qayd etilishi;

operatsion tavakkalchilik holatining roʻyxatga olinishi;

operatsion tavakkalchilik holatlari haqidagi maʼlumotlarning yangilab turilishi;

operatsion tavakkalchilik holatlari boʻyicha axborot manbalarining yangilab turilishi.

113. Bank operatsion tavakkalchilik holatlarini oʻrganish tartibini tasdiqlashi va mazkur tartib quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

operatsion tavakkalchilik holatlarini sezilarli deb tasniflash mezonlarini;

sezilarli boʻlgan operatsion tavakkalchilik holatlarini oʻrganish boʻyicha ishchi guruhni tuzish tartib-taomili va oʻrganishni oʻtkazish tartibini;

oʻrganish natijalari yuzasidan bank rahbariyati va tegishli tarkibiy boʻlinmalarga xabar qilish, holatning oqibatlarini kamaytirish va kelgusida bunday holatlarning oldini olish boʻyicha chora-tadbirlarni tasdiqlashning tartib-taomilini.

114. Operatsion tavakkalchilik sezilarli darajada oʻsganda, shu jumladan tasdiqlangan risk-appetit chegaralariga yaqinlashganda yoki mazkur chegaralar buzilganda, tavakkalchilik boʻlinmasi bir ish kunidan kechiktirmay kuzatuv kengashi va bank boshqaruvini xabardor qilishi va besh ish kuni ichida tegishli tuzatuvchi choralarni taklif qilishi lozim.

Operatsion tavakkalchilikning sezilarli darajada oʻsishi bankning ichki hujjatlarida belgilanishi lozim.

115. Operatsion tavakkalchilikka oid hisobotlarning shakli, davriyligi va hajmi kuzatuv kengashi yoki bank boshqaruvi tomonidan belgilanadi.

116. Operatsion tavakkalchilikka oid hisobotlar quyidagi maʼlumotlarni oʻz ichiga olishi lozim:

ichki operatsion tavakkalchilik holatlari bazasida jamlangan umumlashtirilgan maʼlumotlar, ularning oʻtgan davrlarga nisbatan dinamikasi tahlili;

sezilarli boʻlgan operatsion tavakkalchilik holatlari, ularning yuzaga kelish sabablari va kelgusida bunday holatlarning oldini olishga qaratilgan choralar;

bank tomonidan operatsion tavakkalchilikning belgilangan chegaralari buzilganligi haqida maʼlumot;

operatsion tavakkalchilik boʻyicha oʻtkazilgan stress-test natijalari.

117. Bank komplayens tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishga xizmat qiluvchi komplayens tavakkalchiligini boshqarish tizimini joriy qilishi lozim.

118. Komplayens tavakkalchiligini boshqarish tizimi quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

komplayens tavakkalchiligini boshqarish siyosati va tartiblarini;

komplayens tavakkalchiligi boʻyicha hisobotni.

119. Komplayens tavakkalchiligini boshqarish siyosati quyidagilarni oʻz ichiga olishi kerak:

komplayens tavakkalchiligini boshqarish tizimining tashkiliy tuzilmasi, jumladan tegishli tarkibiy boʻlinmalarning vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari taqsimoti hamda ularning oʻzaro ishlash tartibini;

komplayens tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, kamaytirish va bu haqida hisobot berilishini;

hisobotlar shakllari, ularni taqdim etish tartibi va davriyligini.

120. Komplayens tavakkalchiligini boshqarish siyosatini samarali amalga oshirish maqsadida bank boshqaruvi ichki tartiblarni ishlab chiqishi mumkin.

Ushbu tartiblar bank faoliyatining xususiyati va murakkabligini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi hamda Markaziy bank tomonidan belgilangan talablar va qonunchilik hujjatlariga muvofiq boʻlishi mumkin.

Ushbu tartiblar quyidagilarni oʻz ichiga olishi mumkin:

komplayens tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirish tartibini;

bank faoliyatini qonunchilik hujjatlariga muvofiqligini taʼminlash tartibini;

komplayens tavakkalchiligini boshqarish jarayoni ishtirokchilari oʻrtasida maʼlumot almashish tartibini;

bank xodimlariga qonunchilik hujjatlari hamda bankning ichki hujjatlari haqida xabardor boʻlishlarini taʼminlash maqsadida ularni oʻqitish tartibini.